이 기사는 2020년 10월 30일 07:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

DGB금융그룹이 코로나19 우려 속에서도 우량한 건전성을 과시했다. 심지어 최근 몇 년간 추이를 봤을 때 가장 양호한 수준이다. 자본적정성 또한 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안 선제 도입에 힘입어 근래 들어 가장 개선됐다. 대구은행의 주춤한 수익성은 비은행 계열사들의 약진으로 만회했다.

DGB금융이 29일 내놓은 '2020년 3분기 경영실적'에 따르면 그룹 고정이하여신(NPL)비율은 0.75%를 기록했다. 직전 분기 0.88%보다 11bp 낮은 수치다. 2018년 6월 말 0.75%를 기록한 이후로 최저치다.

다른 건전성 지표인 연체율도 마찬가지다. 9월 말 DGB금융의 연체율은 0.64%로 직전 분기 0.73%보다 9bp 하락했다. 이 역시 2018년 6월 말 0.63%를 기록한 이후 가장 낮았다.

올 초까지만 해도 DGB금융의 NPL비율과 연체율은 0.98%, 0.87%까지 올랐다. 코로나19 발발 초기에 그룹에 기반을 둔 대구지역에서 확진자가 대거 나오며 우려가 커졌지만 6개월 새 안정을 되찾은 것으로 관측된다.

주요 계열사인 대구은행의 NPL비율도 3개월 새 0.74%에서 0.7%로 낮아졌다. 연체율은 2bp 상승한 0.54%를 기록했다.


DGB금융 관계자는 "통상 4분기에 대출채권 상·매각을 하는데 이를 제외하고도 건전성이 개선됐다는 점에서 의미가 있다"며 "7월부터 조금이나마 경기가 일부 살아나며 대출 원리금 회수가 무리 없이 이뤄지는 것으로 보인다"고 설명했다.

실제 상매각 전 대구은행의 연체율은 9월 말 0.65%를 기록하며 직전 분기 0.78%보다 14bp 하락했다. 다만 대구은행의 요주의이하여신비율이 올라가는 건 주목할 만하다. 9월 말 대구은행의 요주의이하여신비율은 1.87%를 기록했다. 작년 말 1.39%로 최저점을 찍은 이후 줄곧 오름세다.

자본적정성 지표는 바젤Ⅲ 신용리스크 개편에 힘입어 1년 전과 유사한 수준으로 올라왔다. 중소기업의 위험가중치(RW)와 일부 기업대출의 부도율(PD), 손실률(LGD)을 낮추는 게 핵심이다. 이를 토대로 위험가중자산(RWA)을 산출하면 자본비율이 개선되는 효과를 볼 수 있다.

다만 DGB지주는 표준등급법을 쓰는 만큼 그 효과가 극대화되지는 않았다. 금융사가 자체 기준으로 RWA를 산출하는 내부등급법을 썼을 때 바젤Ⅲ 개편 이후 효과가 더 크게 나타나기 때문이다. DGB금융은 3분기부터 바젤Ⅲ 개편안을 적용해 총자본비율(BIS비율)과 보통주자본비율(CET1)이 각각 48bp, 62bp씩 상승하는 효과를 봤다고 밝혔다.

DGB금융의 BIS비율은 9월 말 기준 12.76%를 기록했다. 지난해 2분기 12.81%를 기록한 이래로 가장 높은 수치다. 기본자본비율(Tier1)과 CET1은 각각 11.33%, 9.88%를 기록했다.


실제 내부등급법을 사용하는 대구은행은 효과가 더 컸다. 이번 바젤Ⅲ 개편으로 대구은행은 BIS비율과 CET1이 각각 369bp, 288bp씩 급등하는 효과를 봤다. 대구은행의 BIS비율은 9월 말 18.25%로 전례 없는 수준을 달성했다. CET1 역시 14.21%에 달했다.

수익성은 사실상 비은행 계열사가 이끌었다 해도 무방하다. DGB금융의 3분기 누적 순이익은 1년 전보다 1.5% 늘어난 2763억원을 기록했다. 대구은행의 순이익은 1년 새 14% 감소한 2035억원을 기록했다.

반면 하이투자증권이 같은 기간 81.6% 증가한 859억원, DGB캐피탈이 26.9% 늘어난 283억원의 순이익을 올렸다. DGB생명 역시 1년 새 7.4% 증가한 247억원의 순이익을 올리며 그룹 수익성에 기여했다. 비은행 계열사의 손익은 전체의 40.8%에 달했다.