[thebell League Table/헤지펀드]쿼드헬스케어, 레고켐 주가급등에 변동성 '수직상승'[펀드별 변동성]아름드리·위너스·디에스·라움 변동성 상위 포함
이민호 기자공개 2021-01-28 13:21:16
이 기사는 2021년 01월 26일 14:24 thebell 에 표출된 기사입니다.
쿼드자산운용의 이벤트드리븐(Event Driven) 전략 펀드가 2020년 더벨 헤지펀드 리그테이블 변동성 상위권에 포함됐다. 주요 편입종목인 레고켐바이오의 단기간 주가 급등이 변동성 확대의 요인이 됐다. 아름드리자산운용 무역금융펀드와 위너스자산운용 프리IPO 펀드도 높은 변동성을 나타냈다.2020년 더벨 헤지펀드 리그테이블 펀드별 변동성 부문에 따르면 포트코리아자산운용 ‘포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제11호’는 2020년 변동성 472.98%를 기록했다. 리그테이블에 오른 397개 헤지펀드 중 가장 높은 수치다. 더벨 헤지펀드 리그테이블은 운용기간 1년 이상, 설정액 100억원 이상 펀드가 집계 대상이다.
포트코리아자산운용이 2019년 4월 설정한 이 펀드는 라임자산운용 관련 펀드다. 상장사 및 비상장사 전환사채(CB) 중심으로 자산을 편입하면 라임자산운용 펀드가 이 펀드에 수익자로 재간접투자하는 구조를 취한다.
이 펀드 외에도 포트코리아자산운용의 같은 구조의 라임자산운용 OEM 펀드로 지목받은 것들이 대거 변동성 상위권에 이름을 올렸다. △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제7호(87.26%·3위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제8호(87.21%·4위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제12호(85.65%·6위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제9호(84.84%·7위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제10호(81.03%·9위) 등이 변동성 상위 10위 안에 포함됐다.
라움자산운용의 라임자산운용 관련 펀드들도 변동성 상위권에 다수 분포했다. ‘라움 멀티에셋 전문투자형 사모투자신탁 2호’는 변동성 93.46%로 2위에 이름을 올렸다. 라임자산운용이 지정한 비상장기업 사모사채를 이 펀드가 편입하면 라임자산운용 '플루토 FI D-1호'가 펀드 수익자로 진입하는 구조다.
‘라움 ORED 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 1호’는 82.21%로 8위에 올랐다. 캄보디아 리조트 개발사업에 대출을 실행하는 펀드로 라임자산운용이 펀드 편입자산을 지정했다.
라임자산운용과 관련없는 펀드로 쿼드자산운용 ‘쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 4 전문투자형 사모투자신탁’이 86.43%로 5위에 이름을 올렸다. 이 펀드는 수익률 132.88%로 2020년 더벨 헤지펀드 리그테이블 이벤트드리븐 전략 펀드 중 가장 높은 성과를 달성했다. 레고켐바이오 전환우선주(CPS)를 펀드자산의 80~90% 수준으로 편입해 보통주로 전환을 완료한 펀드로 2020년중 레고켐바이오 주가가 급등하며 펀드 변동성도 높아진 것으로 풀이된다.
아름드리자산운용 ‘아름드리 대체투자 전문투자형 사모투자신탁 제7호’는 79.29%의 변동성으로 10위에 올랐다. 아그리트레이드인터내셔널이 할인 판매한 매출채권에 투자하는 펀드다. 채무 불이행으로 투자금 회수에 실패하며 펀드에서 환매연기가 발생한 상태다.
이외에 ‘위너스 에코비전 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호’가 78.75%를 기록했다. 2019년 11월 앱클론 CPS에 투자한 펀드다. 이번달 보통주로 전환됐다. ‘디에스 Different. U 전문투자형 사모투자신탁’은 76.92%로 집계됐다. 프리IPO 전략의 펀드로 편입종목의 하나인 지놈앤컴퍼니가 코스닥시장에 이전상장하면서 주가가 큰폭으로 뛰어올랐다.
라움자산운용 ‘라움 오메가 전문투자형 사모투자신탁 1호’가 74.45%를 기록했다. 이 펀드는 2020년 더벨 헤지펀드 리그테이블 멀티전략(Multi-Strategy) 펀드 중 가장 높은 105.77%의 수익률을 달성했다. 주식, 채권, 원자재, 환율 등 다양한 글로벌 자산에 투자하는 펀드로 주식 포지션을 늘려 수익률을 끌어올리는 과정에서 변동성도 높아진 것으로 풀이된다.
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