이 기사는 2024년 09월 10일 07시01분 THE CFO에 표출된 기사입니다

OK저축은행이 위험관리 '종합 시스템' 구축을 목표로 역량 강화에 주력하고 있다. 이사회 산하에 설치된 위험관리위원회는 위험관리에 있어 최고 의결기구 역할을 한다. 그 아래 대표이사 직속 조직인 여신심사위원회와 리스크관리위원회가 뒷받침해주고 있다.

여기에 위험관리책임자가 이끄는 리스크관리부가 실무를 담당한다. OK저축은행은 이러한 위험관리 종합 시스템을 통해 자산 건전성, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출, 유동성 비율, 대부업 대출 등 리스크 요인을 중점적으로 검토한다.

◇위험관리 '3중 체제'…회계·법률 전문 사외이사 활약

OK저축은행은 3중 체제로 이뤄진 위험관리 조직을 두고 있다. '위험관리위원회(위관위)→여신심사위원회(여심위) 및 리스크관리위원회(리관위)→리스크관리부'로 이어지는 위험관리 시스템을 갖췄다.

위험관리에 있어 최고 의사결정기구는 이사회 내 위원회로 운영되고 있는 위관위다. OK저축은행은 2016년 12월 위관위를 설치해 위험관리의 기본방침과 전략을 수립해 시행하고 있다. 적정 투자 한도와 손실허용 한도를 승인하는 결정권도 위관위에 있다.

또한 자산 운용이나 업무수행, 각종 거래에서 발생하는 위험을 관리해 경영진이 합리적인 경영 판단을 내릴 수 있도록 정보를 제공한다. 위험측정시스템에 의한 종합적 측정뿐 아니라 잠재적 영향을 미치는 위험도도 측정한다.

위관위는 사내이사 1인과 사외이사 2인 등 모두 3인으로 구성돼 있다. 김성균 사외이사가 위원장을 맡고 있고, 정길호 OK저축은행 대표이사와 이영렬 사외이사가가 위관위 위원으로 활동한다. 경쟁사 SBI저축은행이 사외이사 3인으로만 위관위를 운영하는 것과는 차이를 보인다.

위원장을 맡은 김성균 이사는 회계사와 변호사로 활동했다. 현재는 중앙대 법학전문대학원에서 교수로 재직 중이다. 이영렬 이사는 서울중앙지방검찰청 검사장, 부산고등검찰청 차장검사를 역임한 인물로 현재 법무법인 도울 대표변호사로 일하고 있다.

위관위는 지난해 모두 12회 개최됐고 △위험관리 현황 점검 △분기별 부실채권 매각 건 △새로운 AS모형 개발 등을 의결했다. 눈에 띄는 안건은 'J트러스트 일본 상장주식 투자 건'에 대한 리스크 요인을 점검해 찬성 의결했다는 점이다.


◇'미래상환능력' 중심의 리스크 관리 모델 개발 목표

리관위는 위관위 하부 회의제이자 의사결정기구 중 하나다. 위관위가 이사회 내 소위원회라면 리관위는 대표이사 직속 조직이다. 대표이사 직속 조직에는 리관위뿐만 아니라 여심위, 내부통제위원회, 정보보호위원회 등 모두 4개의 위원회가 설치돼 있다.

리관위는 리스크 관리의 기본방향과 주요 정책을 결정하는 역할을 한다. 각종 리스크 현상을 분석하고 리스크 관리 대책을 수립하는 데 특화돼 있다. 또한 부담가능한 리스크 한도를 설정하는 것 역시 리관위의 일이다.

리관위와 함께 대표이사 직속 조직인 여관위는 여신 거래 시 발생하는 신용 리스크를 최소화하기 위해 만들어진 조직이다. 여관위는 심사담당임원 외 5명으로 구성됐으며 상시로 운영하는 것이 특징이다. 여신거래처의 재무상태나 담보물건의 담보가치 변동 등을 수시로 점검한다.

OK저축은행은 '더벨 위기대응 체계 설문조사'에서 "예치금이 안전자산 중심으로 운영돼 위관위에서 특별한 언급은 없었다"며 "선진금융회사에서 시행하고 있는 미래상환능력 중심의 신용 리스크 관리 모델의 개발 등을 통해 체계적이고 종합적인 리스크 관리 시스템을 구축할 계획"이라고 밝혔다.

여기에 류춘근 이사가 위험관리책임자(CRO)로서 리스크관리부를 이끌고 있다. 류 이사는 2021년 12월 CRO로 처음 선임돼 올해로 3년간 리스크관리를 전담한다. 1965년생으로 서강대를 졸업한 그는 KB금융그룹 출신이다. KB국민은행에서 영업점장으로 일했고, KB투자증권에선 리스크관리총괄(CRO)로 활약했다.