이 기사는 2024년 11월 13일 14시03분 thebell에 표출된 기사입니다

예금보험공사(예보)가 금융지주에 대한 리스크 예측 시스템 업그레이드에 나선다. 금융지주의 재무 자료를 입수해 리스크 평가에서부터 예측, 스트레스 테스트를 수행하는 시스템을 개선하는 것이다.

이번 시스템 개선 연구 작업은 예보 은행리스크관리부 은행팀에서 총괄한다. 은행리스크관리부는 연구 업무를 지원하고 실제 테스트를 진행할 예정이다. 이번 시스템 개선 작업을 통해 금융지주 리스크 측정의 적합성을 고도화할 것으로 기대된다.

◇4개월간 금융지주 리스크 측정 시스템 개선 작업 착수

13일 예보는 '금융지주 리스크 예측 및 스트레스 테스트 개선을 위한 연구'에 나선다고 공시했다. 다음 달 3일 연구 용역 계약을 체결해 내년 3월까지 4개월간 금융지주 리스크 측정 시스템을 업그레이드한다는 계획이다.

예보는 "리스크 예측과 스트레스 테스트의 경우 변화된 금융환경 요인을 반영해 주기적으로 시스템을 개선할 것"이라며 "이를 통해 리스크 측정의 적합성과 설명력을 향상시킬 수 있을 것으로 판단한다"고 밝혔다.


예보는 이미 금융지주사에 대해 매 분기 리스크 요인을 측정하고 스트레스 테스트를 실시하고 있다. 그리고 이를 바탕으로 금융지주사에 대한 감시 수준을 분류해 모니터링한다. 이번 연구 용역을 통해 리스크 측정 시스템을 손보는 것이다.

예보의 리스크 관리 업무는 모두 4단계로 이뤄진다. 먼저 금융정보를 수집한다. 금융지주의 정기보고서를 입수, 내부 업무시스템 데이터베이스에 이를 축적한다. 재무 자료뿐만 아니라 비재무 자료도 수집한다. 이때 사용하는 프로그램이 부보금융기관경영정보시스템(FIAS)과 예금동향관리시스템(DPRS)이다.

다음으로 보험사고 위험을 분석한다. 리스크감시모형시스템(REFS)과 차등보험료율산정시스템(RBPS) 등을 활용해 개별 금융지주의 위험을 분석한다. 세 번째로 현장 확인을 진행한다. 위험분석 결과에 따라 현장 확인이 필요할 경우 공동검사, 단독조사, 경영진 면담 등을 이어간다. 끝으로 평가 결과에 따라 시정 조치를 요청하거나 감독관을 파견하고 차등보험료를 부과하는 등 대응에 나선다.

◇금융환경 변화 발맞춰 리스크 관리 '정교화'

예보의 금융지주 리스크 측정 시스템은 세 가지 기능으로 나뉜다. 구체적으로 △리스크 평가(RE) △리스크 예측(RF) △스트레스 테스트(ST) 등이다. 세 가지 모두 이번 리스크 측정 시스템 개선 연구 작업을 거칠 예정이다.

리스크 평가란 평가일 현재 재무정보를 사용해 개별 지주사의 경영 위험 수준을 평가하는 것이다. 예보는 현재 진행 중인 차세대 IT시스템 환경에 맞게 리스크 측정 및 평가 시스템을 구축할 방침이다.

리스크 예측은 개별 지주사에서 1년 이내 부실이 발생할지 그 여부를 예측하는 것을 말한다. 이를 위해 금융지주의 주가 변동성과 부채가치 산정 방식 등 여러 평가 지표를 활용해 부도확률 평가 방안을 마련할 계획이다. 예측 정확도를 높이기 위해 등급예측 검증 기능도 추가한다.

마지막으로 스트레스 테스트는 앞으로 8분기 동안 '기본-위기-심각' 등 3가지 위기 수준별 거시경제 시나리오를 먼저 도출한다. 그리고 그에 따른 BIS자본비율과 필요자본비율을 추정한다. 이번 연구의 핵심은 금융환경 변화에 대응할 여력을 보유하고 있는지 정확히 분석할 수 있는 시스템을 마련하는 것으로 알려졌다.