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은행권, 바젤Ⅲ 신용리스크 조기도입 신청 '봇물' BIS비율 1~4%p 개선 기대…지난달 29일 접수마감, IBK·산은·수은 연말 도입 목표

손현지 기자공개 2020-06-04 13:53:49

이 기사는 2020년 06월 02일 10:18 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

국내 은행권이 금융당국에 바젤Ⅲ 신용리스크 조기도입 신청을 완료했다. 당초 신용리스크 도입을 서두르지 않던 KDB산업은행이나 수출입은행, IBK기업은행 등 국책은행들도 조기도입 계획안을 제출한 것으로 파악됐다.

바젤Ⅲ 신용리스크 산출 시스템 구축이 완료된 은행이나 은행지주회사들의 경우 이르면 이달 말부터 BIS비율이 1~4%포인트 이상 개선될 것으로 추정된다.

2일 금융업계에 따르면 금융감독원은 지난달 29일까지 국내 은행권을 상대로 바젤Ⅲ 최종안 신용리스크 조기도입안 신청접수를 마감했다.

신한·KB·하나·우리·농협금융지주와 BNK·DGB·JB금융 등 지방금융지주, 시중은행, NH농협은행, 외국계은행, 광주·부산·경남·대구은행 등 지방은행까지 대부분의 은행금융지주, 은행들이 조기도입을 희망했다.

국책은행들도 올해 연말 도입을 목표로 신용리스크 조기도입 희망 의사를 밝혔다. 당초 조기도입을 고려하지 않았던 산업은행, 수출입은행을 포함해 IBK기업은행도 조기도입안을 제출했다. 기업은행은 고급내부등급법을 적용하고 있는 탓에 바젤Ⅲ 신용리스크 도입을 한다해도 BIS개선폭이 타은행의 10분의 1에 그친다. 그렇지만 사전에 BIS비율 관리 부담을 조금이라도 덜기 위해 신청한 것으로 알려졌다.

바젤위원회는 바젤Ⅲ(신용·시장·운영리스크) 도입시기를 오는 2023년 1월로 정했다. 2013년 이후 순차적으로 진행되어온 바젤Ⅲ 규제개편이 마무리된 셈이다. 당초 2022년 1월로 예정됐지만 최근 코로나19 여파로 1년 늦췄다.

그러나 금융당국은 국내 은행들 중 신용리스크 조기도입을 희망하는 은행들에 한해서 규제 적용을 허용해주기로 했다. 최근 코로나19 여파로 은행들의 자본규제 준수 부담이 가중됐다. 기업대출 수요가 늘어나면서 기업 익스포저가 상당해진 탓이다.

바젤Ⅲ신용리스크 개편안은 내부등급법을 사용하는 은행들의 자본적정성 제고에 유리하게 작용한다. 주요 내용은 중소기업 대출의 위험가중치(RW)와 일부 기업의 부도율(PD), 부도시손실율(LGD)을 하향조정해 위험량을 낮춰주는 것을 골자로 한다.

구체적으로는 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향조정하는 내용도 담고 있다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배)를 폐지한 것이다.

아울러 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 기존 100%에서 85%로 하향조정한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없다고 보면 된다. 은행이 위험가중자산 산출시 '표준방법'을 사용하는 경우에 한해 해당된다.

BIS비율 산출은 총자기자본량을 위험가중자산(RWA)으로 나눈 값이므로 개편안은 분모값을 줄여주는 효과를 얻는다. 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이다.

그 중 대출이나 유가증권 투자 등에 따른 신용리스크가 통상 은행 위험가중자산의 80~90%를 차지한다. 즉 신용리스크 개편안이 BIS비율 제고와 가장 밀접한 연관이 있다고 할 수 있다.

금융당국도 제도 도입을 앞두고 지난달 은행업감독업무시행세칙 개정을 마무리한 것으로 파악됐다. 금감원 관계자는 "신청안을 제출한 금융사 취합과정 중에 있다"며 "특별한 결격사유가 없는 한 조기도입을 허가해줄 것"이라고 말했다.

한편 바젤Ⅲ 최종안 중 운영리스크, 시장리스크 규제 개편안은 금융회사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려하여 예정대로 오는 2023년 1월부터 시행한다.
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