이 기사는 2018년 07월 27일 15:16 thebell 에 표출된 기사입니다.

엑스포넨셜자산운용이 멀티 전략을 구사하는 헤지펀드를 반년만에 추가 론칭했다. 에쿼티헤지와 이벤트드리븐 전략 등을 병행해 연 5~8% 수익을 추구하는 상품이다. 엑스포넨셜자산운용은 이번 상품을 통해 프라임브로커서비스(PBS)인 KB증권으로부터 20억원의 시딩을 받는데 성공했다.

27일 금융투자업계에 따르면 엑스포넨셜자산운용은 최근 '엑스포넨셜 알파 전문투자형 사모투자신탁 제 1호'를 설정했다. 최소가입금액은 1억원으로 PBS와 판매사는 KB증권이 맡았다. 성과보수는 '하이워터마크(HWM, 손실구간에서 성과보수를 받지 않는 것)' 방식으로 초과수익의 15%를 수취한다.

엑스포넨셜자산운용은 이스트소프트가 지난해 3월 설립한 금융 자회사로 같은해 12월 20일 금융위원회에 전문사모집합투자업 등록을 마쳤다. 금융과 AI기술을 융합한 투자전략을 제시하는 것을 목표로 한다.

투자대상은 국내주식, 상장지수펀드(ETF), 선물 등이다. 레버리지 비율은 200% 이내로 목표 변동성은 연 4~6% 수준이다. 목표수익률은 연 5~8%다. 엑스포넨셜자산운용은 롱숏과 이벤트드리븐 전략을 활용해 꾸준한 성과를 내겠다는 구상이다.
엑스포넨셜자산운용은 딥러닝을 기반으로 한 AI 알고리즘을 접목해 투자대상을 선별하겠다는 계획이다. 전체 포트폴리오 중 이벤트 드리븐 비중은 최대 30%가 될 전망이다. 이밖에 퀀트 롱숏, 펀더멘털 롱숏 등을 병행한다.

펀드 운용은 황원일 이사가 맡는다. 황 이사는 KB투자증권과 미래에셋자산운용에서 고유자금 및 국토교통부 주택도시기금 채권펀드 운용 등을 맡은 경험이 있다. 이후 파이어니어인베스터스에서 글로벌매크로 헤지펀드 운용 및 리서치를 맡았다.

엑스포넨셜자산운용이 멀티 전략 펀드를 새로 출시한건 약 6개월만이다. 엑스포넨셜자산운용은 지난 1월 15일 멀티 전략을 구사하는 '엑스포넨셜A.I. PLUS 전문투자형 사모투자신탁제1호'를 출시해 헤지펀드 시장에 뛰어들었다. 이후 이벤트 드리븐 전략을 구사하는 '엑스포넨셜IPO PLUS 전문투자형 사모투자신탁제1호'와 코스닥벤처펀드인 '엑스포넨셜 VENTURE PLUS 전문투자형 사모투자신탁제1호'를 추가 출시했다.

펀드 설정 규모는 40억원으로 출발했다. 이 중 절반에 달하는 20억원이 KB증권으로부터 받은 자금이다. PBS 파트너였던 KB증권이 처음으로 엑스포넨셜자산운용에 시딩한 상품인 셈이다.

엑스포넨셜자산운용 관계자는 "펀더멘털, 퀀트 분석을 통해 절대수익을 추구한다는 점이 기존 멀티전략 상품과의 차이점"이라며 "해외 시장에 투자할 때는 ETF를 적극적으로 활용할 계획"이라고 말했다.