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연기금투자풀, 18.4조원…혼합형·MMF 중심 유입 금융시장 변동성에 자금 이동 제한, 국내주식형 성과 부진

서정은 기자공개 2018-10-22 15:15:37

이 기사는 2018년 10월 18일 13:33 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

연기금투자풀이 3분기 자금을 소폭 늘리며 수탁고를 지난해 수준까지 회복했다. 유입된 자금 대부분은 단기성 자산인 머니마켓펀드(MMF)와 혼합형 위주로 몰렸다. 미국 금리인상, 미·중 무역갈등 등 대외변동성이 확대되면서 자금 이동 폭은 전보다 줄어든 모습이다.

18일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 9월 말 기준 연기금투자풀의 기간말잔(설정액)은 총 18조3943억원으로 집계됐다. 이는 작년 연말 기록한 18조161억원을 소폭 웃도는 수치다. 다만 2016년 20조원을 돌파했던 점을 감안하면 수탁고 회복세는 더딘 편이다.

설정액 회복을 이끈건 혼합형과 MMF였다. 혼합형 설정액은 8조4618억원으로 지난해 말보다 1조5339억원이 늘었다. MMF도 3분기 중 자금유치에 성공했다. MMF 설정액은 3조2287억원으로 전년 대비 1926억원이 늘었다. 올 상반기 MMF 잔고는 2조원대로 추락했으나, 단기투자를 원하는 자금을 유치한 것으로 풀이된다.

이밖에 국내채권형은 6조2064억원으로 집계됐다. 국내채권형에서는 올 들어서만 1조4000억원에 달하는 자금이 이탈했다. 지난해 채권형 자산에 투자했다가 금리인상 여파로 손실을 본 기금들이 확정형 상품으로 이동했던 영향이다. 국내주식형과 해외주식형은 각각 2872억원, 2052억원으로 집계됐다. 해외채권형은 50억원에 그쳤다.
투자풀 운용규모 추이
<자료 = KG 제로인>

이에 따라 자산별 비중에도 변화가 나타났다. 9월 말 기준 유형별 순자산 비중을 보면 혼합형이 46%로 가장 많은 비중을 차지했다. 지난해 말과 비해 혼합형 비중은 7.5%포인트가 늘었다. 뒤를 이어 국내채권형이 33.9%로 2위를 차지했다. MMF가 17.6%, 국내주식과 해외주식이 각각 1.5%, 1.2%였다.

운용사 관계자는 "3분기 중에 수탁고가 늘긴했지만, 전반적으로 보면 단기성 자금 위주로 유출입이 지속적으로 있었다"며 "최근 금리가 안정화되면서 올해 이탈이 컸던 채권형 자금의 유출이 멈춘 건 눈에 띄는 특징"이라고 말했다.

수익률을 보면 주식형 상품의 부진이 두드러졌다. 국내주식형 수익률은 연초 이후 -6.12%로 가장 저조했다. 코스피 지수가 대외 불확실성에 큰 폭으로 흔들리면서 연기금투자풀의 운용성과에도 영향을 미쳤다는 설명이다.

같은 기간 해외주식형과 해외채권형은 각각 4.51%, 3.38%를 기록했다. 국내채권형과 혼합형은 2.59%, 1.01%였다. MMF와 매칭형은 각각 1.68%, 2.72%였다.

주간운용사별로 성과를 보면 MMF를 제외하고 삼성자산운용이 한국투자신탁운용을 앞섰다. 삼성자산운용은 연초 이후 기준 국내주식형 -5.76%, 해외주식형 4.83%, 국내채권형 2.66%, 혼합형 1.15%, MMF 1.68%, 매칭형 2.87%를 기록했다. 한국투자신탁운용은 국내주식형 -7.51%, 해외주식형 4.08%, 국내채권형 2.48%, 혼합형 0.72% 해외채권형 3.38%, MMF 1.69%, 매칭형 2.22%로 집계됐다.
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