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IBK기업은행, 기업여신 자동심사시스템 도입한다 빅데이터·AI 기반 신용·한도심사모델 개발 시작, 내년부터 적용 계획

김규희 기자공개 2021-06-30 07:45:12

이 기사는 2021년 06월 29일 07:41 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

IBK기업은행이 기업여신 자동심사 시스템 구축에 돌입했다. 그동안 축적해놓은 데이터를 기반으로 심사모형을 개발하고 인공지능(AI) 시스템을 통해 기업의 신용리스크를 판정한다는 계획이다.

다만 주요 고객층이 중소기업인 만큼 법적·환경적 문제 등 정략적인 데이터로 커버할 수 없는 부분에 대한 점검도 함께 진행할 수 있도록 만전을 다한다는 방침이다.

29일 금융권에 따르면 기업은행은 기업여신 자동심사 시스템 개발을 위한 컨설팅 용역을 발주했다. 전문 업체로부터 보고서를 받아본 뒤 내년께 본격적으로 자동심사 시스템을 도입할 예정이다.

그동안 기업여신 심사 과정은 개별 심사역이 협의체를 구성해 진행해왔다. 재무제표를 통해 해당 기업의 현황을 파악하는 업무 외에도 경기 동향 및 업황, 인허가 제한 여부, 환경 이슈 등 정량적으로 다루기 쉽지 않은 정보들을 종합적으로 검토할 필요가 있기 때문이다.

하지만 자동심사 시스템 도입 이후에는 시스템이 기업여신 심사 과정 상당 부분을 대신하게 된다. 빅데이터, AI 등 최신 기술들을 활용해 종합적인 판단이 필요하지 않은 부분을 시스템화하고 효율적이고 신속한 의사결정을 가능하게 한다는 구상이다.

먼저 빅데이터를 활용한 기업 건전성 진단모형 개발에 나선다. 적합한 통계모형을 활용해 기업의 건전성 수준을 판별할 수 있는 스코어링(Scoring) 모형을 개발한다는 계획이다. 기존에 구축된 신용평가 등급 체계를 토대로 자산규모, 업종 등 개별 기업 특성에 따라 심사지표 적용 여부 및 지표별 스코어링 적용수준 등을 차별화하는 것이다.

한도산출모형도 개발할 계획이다. 기업이 영업활동에 활용 가능한 실질자산 가치와 미래에 얻을 것으로 예상되는 이익을 감안한 적정 여신한도를 산출하는 방식이다. 이를 위해 기존에 운영 중이던 한도산출 시스템을 바탕으로 미래 예상 이익 산정을 위한 자동화된 재무추정 모형 개발도 함께 진행할 방침이다.

이를 통해 최적의 의사결정 체계를 설계한다는 계획이다. 개발모형, 내규, 관련 시스템과 연계해 건전성·수익성 측면에서 가장 적합한 의사결정체계를 구축한다는 구상이다.

기업은행의 기업여신 자동심사 시스템 도입은 타 시중은행과 비교해 다소 늦은 편이다. 일찍 도입한 은행은 기업은행보다 2년 정도 빨리 도입했다. 정보 수집 및 분석 시간을 단축시켜 신속하고 일관된 의사결정을 돕고 효율적으로 리스크를 관리하기 위해서다.

신한은행은 2019년 2월 기업여신 자동심사모형 CSS 도입을 완료했다. 우리은행은 2019년 9월 무렵 내부신용등급을 보유한 기업을 대상으로 일정 대출금액 이하 여신심사와 여신승인을 자동화했다. KB국민은행은 지난해 3월 산업 및 업황 정보와 기업 재무 및 비재무 정보를 자동으로 수집, 심사하는 기업여신 자동심사 지원시스템(Bics)을 오픈했다.

기업은행은 2009년에 소기업을 대상으로 자동심사 시스템을 도입해 운영 중이며 이번 기회에 대상기업을 확대하고 관련 시스템을 고도화 작업을 진행하고 있다는 입장이다. 지금까지 중소기업을 대상으로 신용심사모델, 신용한도산출모형 등 도입을 검토하는 과정에서 재무제표 너머에 있는 사안을 들여다볼 필요가 있다고 판단했고 이번 기회에 현실성 있는 심사모델로 심화한다는 전략을 짰다.

기업은행 관계자는 “아주 작은 개인업체가 아닌 어느 정도 규모가 있는 기업체에 대해서는 재무제표 외에 여러 가지 감안해야 하는 부분이 현실적으로 존재한다”며 “그동안 누적된 데이터를 기반으로 현실성 높은 모델을 구축하고 시스템이 보지 못하는 플러스알파에 대해서는 심사역이 심도 깊게 들여다볼 계획”이라고 말했다.
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