이 기사는 2022년 08월 03일 14시04분 thebell에 표출된 기사입니다

KB금융그룹이 그룹 통합 소매신용평가모델(KBGS)을 업그레이드한다. 재개발 주기에 맞춰 성능을 대폭 개선할 계획이다. 특히 금융사 간 대출 경쟁이 심화되는 가운데 그룹 차원의 플랫폼 연계 대출 활성화를 통해 그룹의 중금리 대출 경쟁력을 끌어올릴 구상이다.

3일 금융권에 따르면 KB금융은 지난 5월부터 지주와 계열사들이 함께 그룹 통합 소매신용평가모델 재개발을 진행 중이다. 프로젝트는 6개월가량 일정으로 10월 완성이 목표다.

현재 지주와 KB국민카드의 주도 아래 KB국민은행, KB손해보험, KB캐피탈, KB저축은행 등에서 신용평가모델 담당부서들이 태스크포스팀(TFT)을 구성해 모델 개발에 참여하고 있다. KB카드는 기존 모델을 만들 때도 주축이 됐었다. 카드 특성 상 고객 수와 데이터가 풍부하기 때문이다.

외부 CB사를 고용해 전체적 컨설팅도 맡기고 있다. 외부 컨설팅업체는 프로젝트 설계 및 계획, 데이터 설계·관리, 그룹 실적모델·일반모델·통합모델 재개발, 특화 모델 추가 개발, 전산 개발 등에 대한 컨설팅을 담당한다.

그룹 통합 소매신용평가모델이란 KB금융 계열사 소매자산에 대해 그룹 내 차주별 단일 신용등급체계를 구축한 모델을 말한다. KB금융이 2018년 업계 최초로 구현해 이목을 끌었다.

신용평가모델은 개발 이후 시간이 지남에 따라 노후화되고 성능이 저하되는 만큼 통상 3~5년 주기로 업그레이드 작업을 한다. 최초 모델을 완성한 뒤 5년이 지나기도 했고 기존 모델의 변별력 및 안정성 저하를 개선해야 한다는 내부 의견에 따라 재개발을 추진하게 됐다.

KB금융은 특히 이번 기회에 금리 상승 및 차주단위 DSR(총부채원리금상환비율) 기준 강화에 따라 신용대출 등 고위험 상품 심사기준을 더욱 정교화하기로 했다. 2020년 KB금융 계열사로 편입된 푸르덴셜생명의 정보와 대안정보, 시장·부동산 정보 등 신용평가모델에 들어갈 데이터도 보강 중이다. 풍부한 데이터들이 더해지면 더 강력한 모델이 만들어질 수 있다.

무엇보다 새 그룹 통합 소매신용평가모델을 통해 그룹의 중금리 대출 경쟁력을 강화하겠다는 복안이다. 이번 프로젝트에 중금리대출 시장 및 비대면 채널 활성화 대응을 위한 ‘중위신용등급 세분화 모델’을 추가 개발하기로 했다.

최근 대출 연계 플랫폼을 중심으로 중금리 대출시장이 재편되고 금융사 간 대출 경쟁이 심화하고 있다. KB금융은 그룹 실적을 반영한 신용도 분석을 정교화해 그룹 차원의 플랫폼 연계 대출을 활성화한다는 계획이다.

새 모델은 중위신용등급 고객을 세분화하고 신파일러(thin-file) 고객에 대한 상환능력 평가를 정교화하는데 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 고객 신용도에 대한 정확한 분석이 이뤄지면 고객 맞춤의 계열사 대출 상품을 추천할 수 있고 최적 금리를 제시하는 것도 가능하다.

KB금융 관계자는 “그룹 내 신규 계열사 편입에 따른 고객 정보 및 다양한 비금융 대안 정보의 활용을 확대할 것”이라며 “기존 버전에서 적용 중인 머신러닝 알고리즘 개선을 통해 고객 신용평가 체계가 업그레이드될 것”이라고 말했다.