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픽스드인컴 강세 지속..NH앱솔루트리턴 '두각' [인사이드 헤지펀드/Monthly Review]①전체 헤지펀드 설정액 100억 감소…픽스드인컴, 자금유입 상위 10개 중 절반

이민호 기자공개 2020-01-16 08:12:40

이 기사는 2020년 01월 13일 14:03 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

지난달 국내 헤지펀드 시장에서는 레포펀드를 포함한 픽스드인컴(Fixed Income) 전략 펀드들의 자금몰이가 돋보인 가운데 NH헤지자산운용의 멀티전략(Multi Strategy) 펀드가 가장 많은 자금을 끌어 모았다. 기관투자자와 계열사로부터 자금을 모집하며 7000억원에 근접할 정도로 덩치가 커졌다.

미래에셋자산운용과 삼성자산운용의 차익거래 전략 펀드들의 선전도 눈에 띄었으며 신생 운용사 가우스자산운용의 부동산 대출펀드는 12월 한 달간 300억원이 넘는 자금을 유입하며 2위에 올랐다.

13일 금융투자업계에 따르면 국내 전체 헤지펀드 설정액은 지난 12월말 기준 34조2460억원 수준으로 집계됐다. 한 달 전인 11월말(34조2560억원)보다 약 100억원 줄어든 것이다. 국내 전체 헤지펀드 설정액은 지난 9월 이후 네 달 연속 후퇴했지만 감소폭은 11월(-1360억원)보다 크게 축소됐다.


12월 한 달간 자금유입이 가장 많았던 펀드는 NH헤지자산운용의 멀티전략 펀드인 ‘NH 앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호’였다. 국내 전체 헤지펀드 중 단일펀드로는 규모가 가장 큰 이 펀드는 12월 한 달간 641억원을 유입해 6935억원의 설정액을 기록했다. 12월에는 기관투자자 두 곳과 NH금융 계열사 자금이 유입된 것으로 알려졌다.

NH투자증권은 지난달 26일 헤지펀드본부를 분사해 NH헤지자산운용을 출범하고 기존 이동훈 헤지펀드본부장을 대표로 선임했다. ‘NH 앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호’는 인하우스 헤지펀드 때인 2016년 8월 출시한 펀드로 기관투자자로부터만 자금을 모집하고 있다. NH헤지자산운용은 해외 기관투자자와 패밀리오피스 등에 대한 마케팅에 나서 펀드규모를 1조원 이상으로 키울 계획이다.

신생 운용사 가우스자산운용의 부동산 대출펀드인 ‘가우스 메인스트리트 전문투자형 사모투자신탁 1호’가 12월 자금유입액 상위 2위에 올랐다. 가우스자산운용은 지난 10월 20일 금융위원회에 전문사모운용사 등록을 마치고 그 달 29일 이 펀드를 출시했다. 이 펀드는 12월 한 달간 321억원을 유입해 설정액이 352억원으로 늘었다.

12월 자금유입 상위펀드에는 픽스드인컴 전략의 펀드가 다수 이름을 올렸다. 이 중 레포펀드의 선전이 돋보였다. DS투자증권의 ‘DS증권Steady-Up채권형6M전문투자형사모투자신탁 제34호’가 171억원을 유입하며 3위에 올랐다. IBK투자증권의 ‘IBK투자증권인컴점프업전문투자형사모증권투자신탁제K-12호[채권]’와 신한금융투자의 ‘신한금융투자하이파이(HI-FI) 채권투자 수시입출금플러스알파 전문투자형사모투자신탁1호’도 각각 170억원과 116억원을 끌어들이며 4위와 6위에 안착했다.

레포펀드 외에는 미래에셋자산운용의 픽스드인컴 펀드인 ‘미래에셋스마트Q아비트라지플러스전문투자형사모투자신탁2호’가 127억원을 유입하며 5위에 올랐고 삼성자산운용의 픽스드인컴 펀드인 ‘삼성다빈치전문투자형사모투자신탁 제2호’는 109억원을 유입하며 7위에 자리잡았다. 장단기 채권의 가격 차이를 활용한 상대가치 투자 등 차익거래 전략을 구사하는 펀드들이다.

더블유자산운용의 멀티전략 펀드인 ‘W901전문투자형사모투자신탁’은 103억원을 끌어모으며 8위에 안착했다. 2018년 2월 출시한 이 펀드는 12월 한 달간 리테일자금을 적극적으로 모집하며 설정액을 120억원으로 키웠다. 현재 국내주식 롱 포지션 약 50%, 현금을 포함한 유동성 약 50%로 포트폴리오를 구성하고 있는 상태다.

VIP자산운용의 ‘VIP All-in-One 전문투자형 사모투자신탁’이 95억원을 유입하며 9위에 올랐다. 이 펀드의 설정액은 748억원으로 확대됐다. 이 펀드는 VIP자산운용이 2018년 6월 전문사모운용사 등록 이후 그 해 10월 첫 번째로 내놓은 상품이다. 멀티매니저 시스템을 도입해 국내주식 투자 외에도 비상장기업에 투자하는 사모투자펀드(PEF) 재간접투자, 프로젝트파이낸싱(PF) 선순위·중순위 대출, 매출채권 유동화증권(ABS) 등에도 자금을 투입한다.


자금유출액 상위 1위와 2위는 미래에셋자산운용 펀드의 몫이었다. ‘미래에셋스마트Q아비트라지플러스전문투자형사모투자신탁’과 ‘미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁1호’는 각각 1343억원과 490억원이 빠져나가며 설정액이 2086억원과 2956억원으로 감소했다.

삼성헤지자산운용의 ‘삼성H클럽오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁 제1호’와 ‘삼성 H클럽 Equity Hedge 전문사모투자신탁 제1호’는 각각 331억원과 114억원이 빠져나가며 자금유출액 상위권에 이름을 올렸다.

메테우스자산운용의 부동산펀드인 ‘메테우스대체투자전문투자형사모투자신탁제17호’와 머스트자산운용의 롱바이어스드(Long Biased) 펀드인 '머스트 전문투자형 사모투자신탁 제4호'에서는 각각 218억원과 141억원이 빠져나갔다. 이외에 안다자산운용의 ‘안다 크루즈 전문사모투자신탁 제 1호’(-141억원)와 푸른파트너스자산운용의 ‘푸른시그니처전문투자형사모투자신탁’(-136억원)도 자금유출 상위펀드에 이름을 올렸다.
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