이 기사는 2014년 10월 30일 10:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

삼성화재가 머니투데이 더벨이 주최한 '2014 thebell Risk Manager Awards'에서 대상 수상자로 선정됐다.

삼성화재는 30일 서울 힐튼호텔 아트리움에서 개최된 '2014 thebell Risk Manager Awards' 시상식에서 대상인 금융감독원장상을 수상했다. 보험권역에서 대상이 나온 것은 이번이 처음이다.

삼성화재는 'SolvencyⅡ에 기반한 ERM 도입 및 활용 현황'이라는 주제로 응모해 대상에 선정됐다. 삼성화재는 2000년대 초부터 솔벤시2(SolvencyⅡ) QIS5 기준을 준용하되 국내 여건에 맞춰 적용하고 있으며, CAT(자연재해 위험 예측 프로그램) 관련 위험계수를 스위스 리(Swiss Re.)에 의뢰해 산출에 적용하고 있는 노력이 돋보인다는 평가를 받았다.

실제로 삼성화재는 전사적 위험관리(ERM) 도입과 활용의 첫 번째 단계로 선진사 기준의 경제적 자본(Economic Capital) 산출 모델을 도입했다. 2011년부터 글로벌 컨설팅회사를 통해 자산부채 시가평가 기준과 리스크산출방법론 개선을 시작으로 솔벤시2 기준을 반영해 지속적으로 개선 진행 중이다.

특히 고위급 임원 다수가 참가하는 가정관리위원회를 만들어 리스크 한도 등을 수립해 RM위원회로 올려 의사결정을 하는 프로세스를 가동하고 있어 기술적인 부분에 대한 경영진의 의사결정과 모니터링을 실천하고 있다.

또한 솔벤시 기준 가용자본 및 지급여력비율을 월별·분기별로 비교적으로 볼 수 있는 환경을 갖춰 다방면의 지표들을 기반으로 의사결정에 활용하고 있다는 점에서 높은 점수를 받았다.

'2014 thebell Risk Manager Awards'는 금융지주·은행Ⅰ·은행Ⅱ·생명보험·손해보험·금융투자·여신전문금융업 등 7개 금융권역을 대상으로 진행됐다. 응모 부문은 △영업부문의 리스크관리 성공 사례 △경영의사결정 활용사례 △리스크관리 절차 및 기법의 혁신 △리스크관리 인프라 구축 및 내부통제 강화 등 4개 분야다.

금융지주 권역에서는 NH농협금융지주가 '리스크관리 문화 확산 추진'이란 주제로 최우수상을 수상했다. 농협금융지주는 조기경보시스템과 여신감리시스템 등을 현실성 있게 상향시키고 프로세스 뿐만 아니라 경영진에게 리스크관리 문화확산을 위해 노력한 점이 높이 평가됐다.

은행Ⅰ 권역에서는 기업은행이 'IBK 리스크 관리 패키지'로 최우수상에 선정됐다. 리스크 관리 문화를 전행적으로 확산시키고자 하는 노력이 돋보였다. 특히 특정 시스템의 신규 도입은 아니지만 기존 시스템과 제도의 정착과 활용을 통한 발전에 초점을 두고 있는 점이 인상적이었다는 평가다.

우리은행은 '거래상대방에 대한 Exposure 한도 관리'란 주제로 우수상을 수상했다. 거액편중여신 운용기준 등이 상세하고 구체적으로 수립됐으며, 한도 초과시 대응 프로세스가 구체적으로 마련됐다고 평가됐다.

은행Ⅱ 권역에서는 부산은행이 '신용리스크 관리체계 개선을 통한 건전성 제고'로 최우수상을 수상했다. 리스크관리 시스템 등을 구축해 실무적으로 활용과 운영에 많은 초점을 두고 구축한 것이 장점으로 평가됐다. 특히 최근 은행의 자본효율성(capital efficiency)가 중요한 시점에서 일별로 BIS비율을 관리하는 체계를 수립했다.

생명보험 권역에서는 신한생명이 '리스크관리 업무 프로세스 정립과 개선'으로 최우수상을 받았다. 전사 리스크관리 체제의 큰 틀안에서 리스크관리를 위한 현업과 리스크관리부서에 의한 1,2차 리스크 리뷰를 적절히 활용하고 있다는 점에서 높은 점수를 받았다.

손해보험권역에서는 LIG손해보험이 최우수상을 수상했다. '전사적 리스크관리 체제'로 응모한 LIG손해보험은 리스크관리와 연관된 조직, 프로세스, 모델 등 모든 구성부분이 잘 갖춰져 실질적인 리스크 경감이 이뤄질 수 있다는 점이 높게 평가됐다.

금융투자 권역에서는 대신증권이 '하이 퍼포먼스 리스크관리시스템 구축'으로 최우수상을 수상했다. 주가연계증권(ELS) 평가시 시뮬레이션에서 산출되는 기초자산의 미래예상가격의 패스(Path)를 ELS 평가 산출시마다 수행하던 기존 방법과 새로운 기법을 적용해 리스크산출시간을 단축, 시장리스크 관리에 가장 필요한 적시성 확보에 기여했다는 평가다.

이 외에도 한국투자증권은 오랜 기간 동안 전사적으로 '리스크조정 성과평가(RAPM)'를 운용하고 활용해 왔던 점이 높게 평가돼 금융투자 권역 우수상을 받았다.

'2014 thebell Risk Manager Awards'는 지난 8월 공고를 시작으로, 리스크관리 전문가로 구성된 심사위원단의 서류 심사와 면접 등을 거쳐 수상회사를 선정했다. 심사위원단은 심사위원장인 오창수 한양대학교 경영학부 교수를 비롯해 금융회사와 컨설팅 회사, 학계 등 25명의 심사위원으로 구성됐다.