이 기사는 2017년 01월 20일 16시13분 thebell에 표출된 기사입니다

금융회사 내에서 영업조직과 리스크관리조직은 업무상 자주 부딪히는 곳이다. 영업조직은 실적 극대화를 추구하고 리스크관리조직은 위험자산의 유입을 최대한 차단하려 한다. 그래서 두 조직은 항상 긴장관계를 갖고 있는 게 일반적이다.

조윤철 JB우리캐피탈 리스크관리본부 상무(사진)는 이에 대해 "영업조직과 리스크관리, 두 조직 간 의견충돌은 발전적인 문화라 여기고 있다"며 "캐피탈업권은 리스크가 중요한 비중을 차지하는데 리스크를 감안한 의사결정을 업무 프로세스, 규정, 조직문화에 반영하고 있는 것"이라고 말했다.

그는 리스크관리조직과 영업조직 간의 균형과 견제를 중요시하는 위험관리최고책임자(CRO)다. 주요 의사결정시 두 파트가 충분한 논의와 합의 과정을 거쳐야 한다는 모토를 업무에 적용하고 있다.


실제로 JB우리캐피탈은 핵심성과지표(이하 KPI)에 리스크비용을 반영, 영업조직을 제어하고 있다. 예를 들어 영업점의 KPI 가중치를 보면 영업볼륨 할당량을 채우는 게 50%, 수익성과 건전성 부문이 나머지 50% 가중치를 갖고 있다. 즉 영업점에서 실적확대를 위해 건전성이 안 좋은 여신채권을 취급한다면 리스크비용을 가중해 KPI가 매겨지는 구조다.

조 상무는 "매분기마다 지점장과 심사역에게 이런 내용이 반영된 평가자료를 배포한다"며 "리스크지표가 자연스레 영업조직 견제역할을 하는 것"이라고 설명했다. 그는 이어 "JB금융지주 자회사로 편입된 이후에는 자본비용에 대한 이슈가 생겼다"며 "총자산순이익률(ROA)보다 리스크를 고려한 '위험가중자산순이익률(RORWA)'을 활용하는 등 자본효율성 제고 노력을 하고 있다"고 말했다.

그가 주관하는 리스크관리본부는 3개의 팀으로 구성돼 있다. 리스크관리팀, 신용관리팀, 안티프로드(Anti-Fraud, 사기방지)팀이 그것이다. 이와 별도로 채권관리실이 존재한다. 리스크관리본부는 사전적 관리를, 채권관리실은 사후관리에 초점이 맞춰져 있다.

사전적 리스크관리는 심사단계에서 시작한다는 게 조 상무의 지론이다. 그러면서 요즘 한창 이슈인 육류담보대출(이하 미트론)에 관한 일화를 하나 꺼냈다. 2~3년 전에 미트론 상품을 제안 받았지만 여신심사위원회에서 부결된 적이 있다는 얘기다. 그만큼 리스크관리 차원에서 심사도 상당히 까다롭다. 심사과정에서 부결율이 50% 정도(심사역 부결포함)로 높은 편이다.

지난 2011년 9월 전북은행 자회사가 된 후 자산이 매년 1조 원 넘게 늘어났던 JB우리캐피탈이 고속성장 후유증을 최소화할 수 있던 것도 까다로운 심사와 리스크관리 덕분이라고 그는 말했다. 여기에는 리스크관련 전산인프라가 크게 한몫했다. 2005년에 구축한 신용평가시스템(이하 CSS)은 작년 말까지 4차 재개발을 완료했다. 이 시스템은 고객의 신용정보를 점수화해 여신시행 여부와 금리를 자동적으로 산출한다. 2금융권에서 리스크관리의 기초는 CSS가 얼마나 고도화 돼 있느냐에 달렸다고 해도 과언이 아니다.

안티프로드시스템은 2012년 4월에, 신용리스크관리시스템(이하 RM시스템)은 2013년 8월에 개발·운영하고 있다. 특히 RM시스템은 은행권에서 구축해 활용하는 수준 높은 리스크관리시스템이다. 손실예측을 기반으로 신용위험자본을 측정, 리스크비용을 감안한 수익성 및 익스포져(손실위험자산)를 관리할 수 있다.

조 상무는 "최근 몇몇 캐피탈사들이 준비하고 있는 차세대시스템을 작년 1월에 오픈했을 정도로 리스크 관련 시스템에 많은 역량을 투입해왔다"며 "전산시스템 기반 리스크관리는 캐피탈업계에서 선두권에 있다고 자부할 정도"라고 말했다.

그는 "지금까지 경영 핵심목표가 성장을 통해 신차금융 등 안전자산을 늘리는 것이었다"며 "앞으로는 리스크비용 등 각종 비용을 고려해 수익성 측면에서 지속 성장토록 할 것"이라고 강조했다.