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국민은행, 요주의이하여신비율 개선 '두각' [은행경영분석] 4대 은행 중 최저수준…선제적 자산건전성 관리 효과

원충희 기자공개 2019-02-19 08:57:28

이 기사는 2019년 02월 14일 14:03 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

KB국민은행의 요주의이하여신비율이 4대 시중은행 가운데 최저수준을 기록했다. 통상 은행의 자산건전성 지표로 고정이하여신비율(NPL비율)이 활용되지만 잠재부실 가능성까지 파악하기 위해선 요주의이하여신비율로 보는 게 더 효과적이다. 요주의이하여신비율이 개선됐다는 것은 그만큼 선제적 리스크 관리가 잘 돼있다는 의미로 해석된다.

14일 은행권에 따르면 지난해 말 국민은행의 고정이하여신비율은 0.48%를 기록했다. 우리은행(0.51%), 하나은행(0.52%)보다 좋은 편이나 신한은행(0.45%)에 비해선 뒤떨어진다. 외형상으로는 국민은행이 은행권 최대 규모를 갖고 있지만 자산건전성 및 대손충당금 적립률(NPL커버리지비율) 등 체질적인 측면에선 신한은행에 다소 뒤처지는 부분이 있다.

그러나 요주의이하여신비율로 보면 얘기가 다르다. 국민은행의 요주의이하여신비율은 작년 말 기준 0.93%로 신한은행(0.95%), 우리은행(1.28%), 하나은행(1.27%)보다 낮다. 요주의이하여신비율은 고정이하여신비율에서 '요주의' 등급 여신을 추가해 산출한 지표다.

요주의이하여신비율

금융권에선 일반적으로 고정이하여신비율을 기본적인 건전성 지표로 활용한다. 금융회사는 자산건전성 등급을 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 다섯 단계로 분류하고 이에 맞춰 대손충당금을 적립한다. 고정이하여신은 고정, 회수의문, 추정손실 자산을 통칭하는 말로 3개월 이상 원리금이 연체된 여신채권을 뜻한다.

다만 고정이하여신비율은 현재의 부실채권 수준만 알 수 있을 뿐 잠재부실 가능성을 파악하기 어렵다는 맹점이 있다. 부실여신으로 떨어질 가능성이 큰 요주의(연체기간 1개월 이상 3개월 미만) 채권을 포함하고 있지 않기 때문이다.

이런 탓에 글로벌 금융사나 피치, 무디스, S&P 등 국제신용평가사들은 물론 국내 신평사들도 고정이하여신비율과 함께 요주의이하여신비율을 주요 지표로 반영하고 있다. 은행들 역시 내부적으로 요주의이하여신비율을 산출해 건전성 관리에 활용 중이다.

4대 시중은행의 요주의이하여신비율은 전반적으로 개선추세다. 최근 2년간 추이를 보면 모두 우하향 곡선을 긋고 있다. 꾸준한 부실채권 상·매각과 고도화 된 여신심사 정책 등을 펼치면서 선제적 리스크관리에 공을 들인 결과다.

은행권 관계자는 "수년째 신용 사이클이 내리막을 타고 있는 상황이라 은행들은 선제적 리스크관리에 힘을 기울여왔다"며 "예상손실까지 충당금을 쌓아야 하는 국제회계기준(IFRS9)도 실시되면서 내부적으로 요주의이하여신 관리를 통해 잠재부실 가능성에도 선제 대응하고 있다"고 설명했다.

이 가운데 개선 폭으로는 국민은행이 가장 돋보인다. 2017년 1분기만 해도 1.72%로 4대 시중은행 중에서 가장 높은 편에 속했지만 지금은 가장 낮은 수치를 기록했다. '앞단(대출영업·심사)' 못지않게 '뒷단(채권관리·회수)' 업무의 중요성을 강조한 윤종규 KB금융지주 회장의 경영 아래 국민은행은 건전성 개선과 리스크관리 강황에 전사적 역량을 기울였다.

2015년 7월 '여신자산개선위원회'를 신설해 부실리스크가 큰 기업을 상시적으로 들여다보는 체계를 마련했으며 2016년에는 '위기경보모형'으로 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고 있다. 2017년 11월에는 연체고객의 금융거래 이력과 상환능력, 대출상품의 특성 등을 종합적으로 분석한 후 정상화 가능성을 예측하는 '연체 정상화 예측모형'을 개발, 실용화했다.
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