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신한은행, 기업 신용평가모형 내년 '업그레이드' 비재무 객관화모형 변별력 높이기, 내부등급법 변경 승인 후 3월 적용

이장준 기자공개 2021-09-28 07:31:25

이 기사는 2021년 09월 27일 08:03 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

신한은행이 기업 신용평가 모형을 업그레이드한다. 2년 전 도입한 '비재무 객관화 모형'의 변별력과 정합성을 높이는 게 핵심이다.감독당국 사전 협의를 거쳐 내년 적용하는 게 목표다. 최근 더존비즈온과 전략적 제휴를 맺은 데 이어 기업금융 부문에서 한 발 앞서가려는 움직임으로 풀이된다.

27일 금융권에 따르면 신한은행은 '기업 신용평가 모형 비재무 객관화 업그레이드 및 운영지원 개발' 사업자를 물색하고 있다. 비재무 객관화 모형의 원천이 되는 데이터의 안정성과 정합성을 검증해 업그레이드하고 개발된 시스템을 실제로 신용평가에 활용하겠다는 구상이다.

기업 신용평가는 크게 재무 평가와 비재무 평가로 나뉜다. 재무지표 외에도 회사의 성장성과 건전성을 판단할 때 CEO의 경영능력, 업종의 성장 가능성 등 요인을 활용한다. 비재무 객관화 모델은 이를 계량화한 것이다. 가령 CEO가 동종 업계에서 사업을 영위한 햇수가 몇 년이냐에 따라 신용이 양호한지 등급을 나눠 평가하는 식이다.

신한은행은 2년 전 업계 최초로 비재무 객관화 모형을 만들어 운영해왔다. 실제 운영한 결과 모형의 변별력이나 효율성 측면에서 효과가 나타나 추가 업그레이드 진행을 계획하고 있다. 현재는 다른 은행에서도 기업 신용평가에 비재무 객관화 모형을 활용하는 움직임이 이어지고 있다.

신한은행 관계자는 "기업의 신용등급을 좋게만 평가할 여지를 축소하고 지표의 적정성과 공정성을 높이기 위해 비재무 객관화 모형을 도입했다"며 "동종 업계 경력이라든지 다양한 '재료'를 망라해서 평가의 질을 높이려는 것"이라고 말했다.

여기 필요한 증빙 절차도 비대면 강화 움직임에 발맞춰 개선할 방침이다. 고객이 은행을 방문해 서류를 제출하는 번거로움을 최소화해 기업 거래의 편의성을 높이겠다는 구상이다.

이 관계자는 "그동안 재무 평가를 한 뒤에 직원들이 다시 평가하는 작업을 거쳤는데 비대면 평가를 강화해 신속성과 공정성을 개선할 것"이라며 "중요한 작업인 만큼 연말까지 공들여 내부등급법 모형 중 변경된 부분에 대해 감독당국과 사전 협의를 거쳐 내년에 적용하는 게 목표"라고 설명했다.

아울러 신한은행은 기업 신용평가 모형 사전적 모니터링 요건을 정의하고 화면 전산도 개발하기로 했다. 또 비재무 객관화 모델링 전반에 대한 시스템과 전산도 개발하고 지원한다. 부가세 데이터를 활용한 기존 사용 평가 시스템도 개선하고 나이스평가정보의 CRI등급 3.0 버전을 전산에 반영하는 방안 등을 다각도로 구상하고 있다.

최근 신한은행은 기업금융 부문 경쟁력 제고를 위해 분주히 움직이고 있다. 올 6월 더존비즈온과 혁신적인 플랫폼 사업을 공동으로 추진하기 위한 전략적 업무협약을 체결한 데 이어 이달에는 지분투자까지 단행했다.

전사적 자원관리(ERP) 시장에서 경쟁력을 갖춘 더존비즈온의 중소기업 데이터 등을 활용할 것으로 전망된다. 특히 양사가 기반 고객과 R&D 역량을 집중한 기업 특화 비즈니스 플랫폼 구축하는 방안까지 계획하는 등 시너지가 본격화할 전망이다.
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