이 기사는 2022년 06월 24일 16:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

조민석 토스뱅크 데이터 사이언스팀 리더(사진)는 토스뱅크가 자랑하는 신용평가모형 개발과 운영을 총괄한다. 카드사와 신용평가사 등을 거친 그는 신용평가 외에도 리스크 관리 등 영역에서 전문성을 갖고 있다.

신용평가모형은 토스뱅크가 자랑하는 디지털 혁신을 소비자들이 체감하게 되는 지점이다. 소비자가 대출을 신청하면 토스뱅크는 별다른 추가서류 등을 요청하지 않는다. 정밀하고 고도화된 자체 신용평가모형을 통해 정확한 진단과 평가를 내려 대출을 실행한다. 토스뱅크가 개인사업자대출 등 공격적으로 사업을 확장할 수 있는 것도 신용평가모형이 잘 마련된 덕분이다.

◇토스뱅크의 초고속 성장 견인한 신용평가모형

토스뱅크는 인터넷은행 중 후발주자임에도 중금리대출 비중이 35%를 넘어서는 등 중·저신용 고객 포용에서 가장 앞서나가고 있다. 이처럼 토스뱅크가 중금리대출 비중을 적극적으로 확대할 수 있었던 배경에는 자체 개발한 신용평가모형이 있다.

토스뱅크의 최우선 가치는 고객중심적 사고(Customer Centric)다. 토스뱅크는 출범 준비단계에서부터 모든 고객에게 최고의 가치를 제공하는 것을 목표로 했다. 특히 다른 은행들에서 소외돼 2금융으로 몰린 소비자들을 다시 제대로 평가, 대출을 실행하기 위해 노력했다.

이러한 고객중심적 사고에서 가장 중요한 부분이 바로 신용평가모형이다. 토스뱅크는 기존 금융권에서 소외되고 저평가 받고 있던 중·저신용자에게 정당하고 합리적인 혜택을 제공할 수 있도록 모든 상품과 프로세스를 설계했다.

토스뱅크는 기존의 금융정보 외에도 비금융 대안정보를 확보해 중·저신용 고객들을 재평가했다. 비금융 정보를 중립적이고 객관적으로 판단할 수 있는 데이터 알고리즘 등을 도입해 정확한 평가를 진행할 수 있었다.

조 리더는 “제가 담당하는 신용평가분야에서 가장 중요한 목표는 한가지"라며 "기존 신용정보에서 연체, 고금리 대출 등 이용기록의 낙인효과로 저평가 받거나 금융이력이 없어서 평가받을 기회조차 없는 고객들에게 정당한 평가를 부여하자는 게 목표”라고 밝혔다.

토스뱅크 신용평가모형의 특징은 정밀함이다. 통신 관련 정보와 보험금 납입실적, 건전한 소비내역이나 토스를 통한 금융생활 정보 등 전체적인 금융생활 맥락 정보들을 다면 평가하기 때문에 사각지대에 놓였던 고객들을 다시 제도권으로 끌어 올릴 수 있었다.

더불어 다른 은행 및 핀테크의 신용평가모형과 비교해 토스뱅크만의 강점은 고객에게 선입견을 두지 않는다는 점이다. 새로운 데이터 알고리즘을 바탕으로한 디지털 기술을 적용해 수집한 정보를 정밀하고 객관적으로 분석하기 때문이다.

토스뱅크는 기존 신용평가체계에서 비중이 높게 활용되던 고금리 대출, 연체이력 정보 등의 비중을 줄여 낙인효과에 의해 저평가 받는 비율을 감소시켰다. 더불어 신용정보 자체가 축적되지 않아 평가받을 기회조차 없었던 사회초년생을 위한 모형을 별도로 개발해 평가가 가능하도록 설계했다.

실제 기존 시장에서 중·저신용자로 분류되던 고객의 26%는 토스뱅크에서 고신용자로 재평가됐다. 개인별 세부 평가에 따라 차이가 있지만 토스뱅크에서는 기존 1금융권에서 대출을 받기 어려웠던 KCB 신용점수 454점(8등급)고객에게도 대출을 실행한 사례가 다수 있다.

조 리더는 “중금리대출 실행에서 경쟁력을 가르는 것은 결국 신용평가모형”이라며 “기존 금융권에서 저평가받던 차주를 어떻게 제대로 평가하느냐가 핵심인데 사람이 서류를 검토하던 방식을 디지털로 단순 전환하는 형태의 신용평가모형에서 벗어나 처음부터 결이 다른 프로세스로 시스템을 견고하게 세웠다”고 설명했다.

◇카드사·신평사 등 거치며 금융권 신용평가 전문가로 성장

조 리더는 신용평가 분야에서 잔뼈가 굵은 인물이다. 1983년생인 그는 서울대 통계학과 학사 출신으로 2008년 현대카드에 입사하며 신용평가 업무에 발을 들였다. 2011년까지 현대카드에서 신용평가모형 개발 및 운영을 담당했다.

2012년 조 리더는 NICE평가정보로 자리를 옮겼다. 금융권 신용평가모형 및 리스크관리 컨설팅 등을 담당했다. 금융권 전체라는 더 넓은 영역에서 다양한 사례들을 접하며 신용평가모형 개발 역량을 한층 키웠다. 카드사에 국한됐던 시각을 금융업권 전체로 넓히는 계기였다.

2015년 NHN PAYCO로 이직한 조 리더는 리스크관리와 이상금융거래탐지시스템(FDS), 자금세탁방지(AML) 시스템 등을 개발하고 운영하는 역할을 맡았다. 단순 신용평가모형 개발을 넘어 신용평가 업무와 인접한 다양한 영역에서 기획과 관리를 총괄하는 역할을 담당하며 역량을 더 키웠다.

2020년 8월 토스뱅크 전신인 토스혁신준비법인에 합류해 토스뱅크 출범을 준비했다. 현재 토스뱅크가 다양한 차주를 대상으로 폭 넓게 대출사업을 확대할 수 있도록 데이터 사이언스팀 리더로 활약하고 있다.

토스뱅크의 올해 중·저신용대출 목표치를 42%로 잡았다. 다른 인터넷은행보다 월등히 높은 수치다. 이를 위해 토스뱅크는 신용평가모형을 끊임 없이 고도화하며 사각지대에 놓인 소비자들을 견인하고 있다.

조 리더는 “시장에 이미 많은 대안정보들이 활성화되고 있기 때문에 그것을 활용하는 방법이 더욱 중요해지고 있다”며 “토스뱅크 이용 고객에 가장 적합한 정보들을 검증하는 작업을 지속적으로 진행하고 있다”고 말했다.