이 기사는 2016년 12월 01일 13:45 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한금융투자가 'G-MAP'의 글로벌 헤지펀드 라인업을 확대할 계획이다. 'G-MAP'은 알고리즘 트레이딩에 기반한 헤지펀드에 투자할 수 있는 새로운 개념의 투자 플랫폼이다.

1일 금융투자업계에 따르면 신한금융투자는 내년 초 'G-MAP' 헤지펀드 라인업에 '재규어(jaguar Investments)', '윈튼(Winton Capital Management)' 등을 포함할 예정이다.

'G-MAP'이란 'Global Managed Algorithm Platform'의 약자로, 알고리즘 트레이딩으로 운용되는 글로벌 헤지펀드에 투자할 수 있는 플랫폼 서비스다.

신한금융투자는 자사가 엄선한 글로벌 헤지펀드의 운용성과를 따르는 장내선물 북(Book) 운용 결과를 인덱스(Index)화해 글로벌 헤지펀드 연계 DLS로 상품화하고 있다. 지난 8월 초 시장에 첫 선보인 후 기관투자가를 중심으로 최근까지 600억 원의 자금이 모였다.

지금까지 상품화된 글로벌 헤지펀드는 '노르딕스(NordIX AG)' 한 개였다. 미국·영국·독일 등 국채 선물을 대상으로 알고리즘 트레이딩 전략을 펼치는 독일 소재 헤지펀드다. 운용 규모는 3850억 원 수준이다.

신한금융투자는 이 헤지펀드의 전략을 원금의 90%, 95%, 100% 등을 보장하는 3가지 종류로 구조화해 지금껏 판매했다.

내년부터 판매 라인업에 포함될 재규어는 에너지와 귀금속 등 선물 거래를 기반으로 한 영국 소재의 헤지펀드다. 다양한 스프레드 차익거래를 활용한 비교적 신선한 투자 기법을 구사하고 있다.

차익거래 특성 상 시장 규모가 크지 않아 대규모 자금을 투자하기에는 무리가 있다고 판단, 일부 우량고객을 첫 대상으로 세일즈를 시작하겠다는 게 신한금융투자의 구상이다. 연 목표 수익률은 8% 수준이다.

1997년 영국에 설립된 윈튼은 100여개 선물 투자를 통해 모멘텀, 캐리트레이드, 채권 상대가치, 매크로 등의 전략을 구사한다. 운용 규모는 40조원에 달한다. 연 환산 수익률이 15% 정도로, 비교적 높은 변동성과 높은 수익률을 추구하는 펀드다.

신한금융투자는 이 펀드들의 판매를 개시하기 전 실제 투자 기법과 트랙레코드를 검증하기 위해 각각 10~20억 원 수준의 시딩(Seeding)자금을 수 개월 간 투자해왔다.

신한금융투자 관계자는 "연말은 기관투자가들이 자금 집행에 적극적으로 나서지 않는 시기"라며 "연초부터 이들 펀드에 대한 본격적인 마케팅에 돌입할 예정"이라고 설명했다.