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신한지주, 선제적 관리 시스템…유동성 리스크 잡는다 [thebell interview]김임근 CRO "그룹 차원 리스크 관리 체계, 균형 있는 의사결정 이어져"

김선규 기자공개 2017-10-26 17:02:41

이 기사는 2017년 10월 26일 11:00 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

'선견(先遣)', '선결(先決)', '선행(先行)'전략을 앞세워 리스크 명가로 자리매김하고 있는 신한금융지주는 지난 4월 국내 은행권 최초로 '그룹 바젤III 유동성리스크 관리 시스템'을 구축했다. 타사와 차별화된 리스크 관리 체계를 갖추고 있음을 엿볼 수 있는 대목이다.

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김임근 신한금융지주 리스크관리 상무(사진)는 "금융위기 이후 2009년부터 그룹 유동성 리스크 관리 체계를 구축해온 신한금융은 지난해 5월 바젤III 유동성리스크 관리 시스템 개발에 착수했다"며 "1년간 노력 끝에 구축을 완료하고 내년부터 그룹 유동성커버리지비율(LCR)관리를 시행해 그룹 리스크 관리 체계를 강화할 예정이다"고 말했다.

김 상무는 그룹 유동성 리스크 관리 체계를 선제적으로 구축하면서 상당한 성과를 거뒀다고 강조했다. 신한저축은행의 유동성 과잉잉여에 대한 선제적 관리가 대표적인 사례다.

신한저축은행은 2012년 토마토저축은행과 예한별저축은행이 합병한 이후에 유동성 과잉 상황에 빠졌다. 2015년부터 예수금을 전략적으로 감소시키고 적시적 유동성 리스크관리를 위해 지주사 주관으로 개선 컨설팅 수행했다. 이후 자산이 큰 폭으로 늘어났지만, 유동성 비율은 100% 이상의 안정적인 수치를 유지하고 있다.

그간 그룹 유동성 리스크 관리 체계로 선제적 대응 방안을 마련한 신한금융은 여기에 안주하지 않았다. 유동성 양적규제(LCR, NSFR)가 은행지주회사로 확대하는 방안이 논의되고 글로벌 금융 환경의 불확실성이 높아지면서 바젤III 기준 리스크 관리 체계를 선제적으로 구축했다.

바젤III 기준 리스크 관리 체계는 주요 그룹사의 유동성 관련 지표를 체계적으로 관리할 수 있을 뿐만 아니라 통합적인 관점에서 모니터링할 수 있는 환경을 제공한다. 또한 특정 이벤트나 개별적인 리스크 관리 니즈에 따라 손쉽게 데이터를 가공할 수 있는 툴을 제공하고 이를 지주 차원에서 들여볼 볼 수 있게 한다.

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김 상무는 "그룹 차원의 중요한 의사결정과 신규 규제에 대응하는 실질적인 방안을 갖추기 위해서는 그룹 공통의 유동성 리스크 관리 원칙이 필요하다"며 "유동성 리스크 정의부터 관리목적, 전략 등을 상세히 담은 규범과 내규를 통해 적재적소에 필요한 데이터를 그룹 차원에서 취합할 수 있게 됐다"고 설명했다.

다만 유동성 리스크는 규제 요건에 적합하도록 자회사 세부항목을 연결해 산출하되 은행업 외 업종 자회사의 경우 추가로 내부기준을 별도로 정의해 산출하도록 했다. 개별 그룹사별 업종의 특성을 살려 유동성 리스크에 대한 실질적인 모니터링 기능을 구현하기 위해서다.

그룹 관점의 바젤III 기준 리스크 관리 체계는 이미 분석된 지표의 추세를 파악하는 것 뿐 아니라 비정형 분석을 손쉽게 할 수 있다는 것도 강점이다. 일별 LCR과 월별 LCR/NSFR의 예측 결과는 예측일자 선택에 따라 조회할 수 있으며, 월별의 경우 향후 12개월 예측에 대한 추이 및 시계열 그래프 조회가 가능하다. 의사결정에 도움이 되는 지표를 필요에 따라 확대할 수 있는 유연성도 확보했다는 얘기다.

김 상무는 "그룹 차원의 리스크 시스템 구축에 대한 궁극적인 지향점은 리스크에 대한 관심을 부각하고 의사결정에 균형감각을 더하는 것"이라며 "시스템의 우수성도 중요하지만, 그룹 차원의 일관성 있는 관리 체계를 마련했다는 점에서 의미가 깊다"고 말했다.

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