이 기사는 2021년 02월 18일 11:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한카드가 코로나19 장기화에 대비한 새로운 리스크관리 모형을 개발했다. 일명 '코로나19 모형'으로 빅데이터를 활용해 언택트 위주의 소비트렌드 변화에 대응한 점이 특징이다. 기존 신용평가 모형이 반영하지 못한 사각지대를 메워 보다 촘촘한 리스크관리가 가능할 것으로 기대된다.

18일 금융업계에 따르면 신한카드는 이달부터 신용리스크관리 업무에 코로나19 모형(Event based Credit Scoring System)을 적용했다. 코로나19 모형은 기존 금융정보 위주의 신용평가 모형에서 나아가 다양한 대안정보까지 접목시킨 머신러닝(ML) 모형이다. 신한카드 리스크총괄팀에서 자체적으로 개발한 모형으로 업계 최초로 시도하는 형태다.

신한카드 관계자는 "당장의 코로나19 사태만 대응하려는 목적은 아니다"며 "향후 또 다른 생태환경적 요인으로 인한 경제위기가 재연될 수 있기에 이번 코로나19 사태를 계기로 새로운 위기에 대응할 수 있는 신용평가모형을 기획하게 됐다"고 말했다.

이번 모형을 개발하게 된 계기는 최근 소비 트렌드 변화다. 개인 고객들의 경우 언택트 위주의 소비행태로 빠르게 변화되고 있다. 오프라인 가맹점 상권 역시 온라인 시장으로 이동하고 있다. 기존의 신용평가 모형으로는 이러한 변화를 담는데 한계가 있다고 판단했다.

소상공인과 중저신용자에게 보다 많은 신용한도와 대출 기회를 제공해주기 위한 목적도 깔려있다. 신용평가 방식도 현재 신용도 보다는 코로나19 전후의 신용 변동성 데이터를 반영했다. 즉 현 위기 상황에 대한 민감도가 낮은 우량 고객을 발굴하겠다는 의도다.

신한카드 리스크총괄팀은 작년 하반기부터 코로나19모형 개발에 착수했다. 작년 9월부터 12월까지 약 3개월의 개발 기간을 가졌다. 코로나19 현상을 충분히 반영할 수 있도록 빅데이터 수집에 대부분의 시간을 할애했다.

실제로 해당 모형은 다양한 데이터를 활용했다는 점이 특징이다. 현재 시장의 특성을 충분히 반영하고 변화를 빠르게 포착할 수 있는 '대안정보' 발굴에 주력했다. 온라인 소비데이터부터 디지털활용도, 사업장의 온라인 매출 전환 등의 데이터를 반영해 시장변화에 빠르게 적응하는 고객군을 발굴할 수 있도록 설계했다.

온라인 소비 활동성을 파악한 점이 기존 신용평가 모형과의 차이점이다. 온라인 시장에서의 빠른 적응력도 우량정보로 활용했다. 예컨대 오프라인 요식업체 이용 대신 배달앱을 활용한다거나, 온라인게임·웹툰·음원 등의 온라인 소비패턴 데이터와 모바일 채널 활용빈도, 간편결제 이용정도, 교육컨텐츠 이용 등의 절보를 활용해 디지털 친화도를 측정했다.

이 과정에서 신한카드 빅데이터R&D본부와의 협업을 통해 상세한 데이터까지 취득할 수 있었다. R&D본부에서 구축한 온라인소비 데이터베이스(DB)를 통해 온라인 세부 업종 정보까지 반영할 수 있는 기반이 마련된 셈이다. 예컨대 배달앱을 이용하면 사용처나 주문금액 뿐 아니라 주문한 요식 종류까지 파악할 수 있었다.

신한카드 개인사업자CB사업에서 제공하는 가맹점요약정보도 활용했다. 사업장의 상권이나 방문고객특성, 매출안정성 등을 반영해 모형의 성능을 극대화했다. 또한 사업자의 경우 사업장이 속한 상권매출통계, 방문고객특성, 재방문율, 매출안정성 등의 정보를 통해 시장의 변화를 포착할 수 있도록 모형에 반영했다.

신한카드 관계자는 "향후 보다 정교한 고객 세그먼트(Segment)가 가능해져 더 많은 고객에게 혜택을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.