이 기사는 2021년 07월 02일 13:07 thebell 에 표출된 기사입니다.

롯데손해보험이 자산운용부문의 부실과 리스크관리 체계 미흡을 이유로 금융당국으로부터 경영유의를 받았다. 지난해 말 항공기투자 등에서 부실이 발생했고 신지급여력제도(K-ICS) 도입 준비가 제대로 이뤄지지 않았다는 점이 문제가 됐다.

2일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 중순 롯데손보에 경영유의사항과 개선사항을 통보했다. 지난해 12월 진행한 롯데손보 부문검사에 따른 제재다. 금감원은 작년 연말 코로나19 사태 이후 보험사의 해외 대체투자 부문에서 손실이 발생하자 일부 회사를 중심으로 자산운용 부문검사에 나섰다.

금감원은 롯데손보의 리스크관리와 자산운용 부문을 중점적으로 제재했다. 특히 지난해 연말 롯데손보 실적 악화의 원인이 된 항공기 투자에 대한 구체적인 지적사항도 포함됐다.

제재사항에 따르면 롯데손보는 2017년 항공기금융에 투자할 당시 해당 포트폴리오 중 일부 항공사가 리스료를 연체하고 있는 상황이었음에도 이에 대한 세부 분석을 생략했다. 자산운용 실사 기준이 명확하지 않고 투자 유형별 리스크보다는 단순 수익률을 기준으로 평가했기 때문이라는 게 금감원의 판단이다.

위험관리위원회를 운영하는 과정도 미흡했다고 평가했다. 2019년에는 신지급여력제도(K-ICS)가 도입될 경우 현행 RBC 표준모형 대비 지급여력(RBC)비율이 악화될 것으로 예상돼 연내 영향평가와 대응방안 수립을 진행해야 했다.

그러나 리스크관리팀은 K-ICS 도입시기가 불확실하다는 이유로 영향평가 등을 미뤘고 이 내용을 위험관리위원회에 보고하지 않아 대응이 늦어졌다. 또 리스크 한도 초과가 예상될 때는 조기경보를 발행해 포트폴리오와 사업계획 변경을 검토해야 하는데 요건을 충족하는 상황에서도 조기경보를 발행하지 않아 후속조치가 제대로 이뤄지지 않았다는 게 금감원의 판단이다.

롯데손보는 금감원의 지적 사항을 받아들여 리스크관리 체계 개선 절차에 돌입했다. 지난해 연말에는 기존 최고위험관리책임자(CRO)를 해임하고 삼성화재 출신의 새 CRO를 선임해 새 국제회계기준(IFRS17) 도입을 전담시켰다. 또 올해 2월에는 K-ICS 태스크포스(TF)팀도 구성했다.

지난해 하반기에는 투자 리스크 관리를 강화해야 한다는 당국 지적에 따라 신용위험도 낮췄다. 금감원은 롯데손보의 전체 리스크 중 신용리스크가 차지하는 비중이 높은 편인데도 지난해 상반기 주식과 대체투자 비중이 오히려 높아졌다고 지적했다. 이에 롯데손보는 작년 3분기 보유하고 있던 해외리츠를 매각하면서 신용위험액을 300억원 가량 줄이기도 했다.

금감원은 이번 경영유의 제재와 별개로 경영실태평가(RAAS)에 따른 제재도 검토 중이다. 부문검사는 항목을 정해 규정 위반 여부를 점검하고 주의나 자율개선을 요구하는 행정조치 성격을 가진다. 반면 경영실태평가는 경영관리, 수익성, 리스크 등 계량·비계량 항목에서 보험사 경영 전반을 점검하고 종합 등급을 매긴다.

경영실태평가 재검사에서 최근 롯데손보는 종합평가등급 4등급을 부여했다. 4등급 이하면 금감원의 적기시정조치 대상으로 지정돼 경영개선요구를 받을 수 있다. 적기시정조치는 금융위원회를 거쳐 결정된다.