이 기사는 2019년 10월 31일 11:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

"기업여신 의사결정시스템(기업 CSS)는 철저히 실무자들의 필요에 의해 보텀업(상향식)방식으로 추진됐다. 약 2년여간 여러 시행착오를 거치며 연구해낸 산물이다."

이재학 신한은행 여신심사그룹 부행장(사진)은 지난 2월 개시한 기업 CSS 체계가 톱다운(하향식)방식이 아닌 실무자들의 아이디어가 결과물로 발현된 경우라고 강조했다.

이 부행장은 "지난 2015년부터 금융권에 디지털 트랜스포메이션이란 화두가 던져졌고, 여신심사그룹 내부에서도 데이터에 기반한 기업여신 의사결정시스템에 대한 필요성을 인식하고 2017년 사전준비를 시작으로 2018년 개발에 착수했다"고 말했다.

그는 "디지털이란 새로운 트렌드는 인적 심사영역이었던 기업여신 심사체계에 새로운 패러다임을 제공하는 계기가 됐다"라고 설명했다.

이 부행장은 "새로운 방식의 여신 의사결정시스템 도입에 대한 내부 합의를 도출한 뒤에도 도입 당위성에 대한 지속적인 논의와 동시에 시스템 개발을 통해기업 리스크 체계의변화를 이끌어냈다"고 강조했다

신한은행은 지난 2018년 11월 시범 시행 이후 보완을 통해 최종적으로 올해 2월부터 기업여신 의사결정에 전면 활용하고 있다.이 부행장은 "매달 기업 CSS를 모니터링해 모형의정확도를 높이고 있다"라고 말했다.

가계여신 및 SOHO여신에 이어 기업여신에도 CSS를 도입함으로써 기업여신의 디지털화를 위해 필요한 데이터처리 등 개발과정의 노하우 및 디지털에 대한 경험을 선제적으로 축적한 것에 큰 의의가 있다고 자평했다.그는 다양한 모델링 방법론을 적용시켜 심사전략을 정교화시키겠다는 포부를 밝혔다. 적용대상 자산범위뿐 아니라 활용을 위한 채널의 범위도 확대하겠다는 방안이다. 이를 위해 총 3단계의 고도화 프로세스를 논의 중이다.

또 여신사후관리시스템을 고도화시켜 구조조정, 프리워크아웃(Pre-WorkOut) 등에 대비해나갈 예정이다. 이를 위해 론 리뷰(Roan Review)통합시스템도 구축해 취급여신에 대한 리뷰 관리를 용이하게 할 방침이다.

이 부행장은 "가장 먼저 인적판단을 기반으로 기업여신심사를 고도화할 것"이라며 "여신결정지원시스템(CReDAS)을 신설해 재무 데이터분석과 잠재적 재무위협, 부도통계분석 등을 담당토록 하는 방식으로 예상 중"이라고 말했다.

아울러 시스템 심사 모델링도 진행한다. 내부 축적된 정보를 활용해 부도율(Probability of Default)과 손실율(Loss Given Default) 모델링이 필요한 상황이다. 신용데이터마트(Credit Data Mart)를 구축해 통해 해당 부분의 산출이 가능하도록 데이터를 축적해나간다는 설명이다.

시스템 심사모델을 고도화할 계획도 갖고 있다. 이 부행장은 "머신러닝(ML)기반 기업여신 시스템으로 진화해 심사를 정교화하고 정보활용을 극대화할 것"이라며 "태블릿이나 모바일과 연계해 활용채널을 확장하는 방안도 검토 중"이라고 했다.