이 기사는 2023년 05월 16일 07시40분 thebell에 표출된 기사입니다

한국씨티은행이 소매금융의 단계적 철수에도 유동성을 안정적으로 유지하고 있는 모습이다. 소매금융 사업을 철수할 경우 단기간에 개인예금 기반 이탈 현상이 발생하며 유동성이 악화될 수 있다.

씨티은행의 경우 소매금융의 예수금 감소세에도 고유동성 자산을 충분히 확보함으로써 유동성 위기에 안정적으로 대처하고 있다. 씨티그룹 계열사 간 차입약정도 유동성 보완 요인으로 자리잡고 있다.

◇LCR 상승세, 고유동성 자산 증가

한국씨티은행은 지난해 말 통합 기준 유동성커버리지비율(LCR)은 129.3%를 기록했다. 전년 말 대비 21.7%포인트 상승한 수치다. 외화 기준 LCR은 같은 기간 101.4%를 기록하며 전년 말 대비 19.8%포인트 상승했다.

세부적으로 통합 기준 총 고유동성자산은 13조9200억1900만원으로 전년 말 대비 6.9% 상승했다. 순현금유출액은 10조7662억2900만원으로 전년 말 대비 11.0% 감소했다. LCR의 분모인 순현금유출액이 줄고 분자인 고유동성자산 보유액이 증가하면서 LCR이 상승했다.

이는 금융 규제 유연화 방안을 고려하기 전 규제비율(원화예대율 100% 이하, 통합 LCR 100% 이상, 외화 LCR 80% 이상)을 상회하는 수준이다. 씨티은행이 유동성에 대해 충분한 대응능력을 갖추고 있다고 볼 수 있다.

LCR은 은행이 유동성 위기상황에서 향후 30일 동안 발생이 예상되는 순현금유출액과 고유동성자산 보유액을 산출하는 단기 유동성 지표다. 은행은 순현금유출액에 대해 금융시장에서 쉽고 빠르게 현금화가 가능한 고유동성자산을 확보해야 한다.


◇계열사 간 차입약정도 유동성 보완

씨티은행은 소매금융의 단계적 폐지 결정으로 대출금과 예수금이 감소세를 나타냈다. 하지만 씨티은행의 경우 예수금 감소세에도 소매금융 대출금의 감소폭이 커 여유자금의 운용이 증가했다. 동시에 통화안정계정, 순콜론 및 순예치금 잔액이 증가하며 현금유입액이 증가했다.

특히 고유동성 자산 증가의 경우 환매조건부채권매수 잔액 증가로 담보물로 수취한 Level1으로 분류되는 고유동성자산 잔액이 증가하며 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미쳤다. Level1 고유동성자산의 담보제공 잔액 증가도 변동 원인 중 하나다.

Level 1 자산은 유동성 위기 시 현금화가 뛰어난 자산을 의미한다. 해당 자산은 현금, 한국은행에 예치한 지급준비금, 정부 발행 국채, 한국은행 발행 통화안정증권 등으로 처분제한이 없다는 특징이 있어 고유동성 자산으로 분류된다.

계열사 간의 차입약정도 유동성 보완하는 요인 중 하나다. 씨티은행은 유동성 대응능력 제고 목적으로 2021년 10월부터 Citibank N.A. NewYork과 외화차입약정을 유지하고 있다. 지난해 말 기준 한도 $60억 달러(한화 약 8조원) 중 실제 차입액은 $5억 달러(한화 약 6700억원)수준이다.

자본적정성 역시 우수한 수준을 유지하고 있다. 지난해 말 씨티은행의 BIS자기자본비율은 20.7%로 전년 말 대비 3.8%포인트 증가했다. 이는 씨티은행은 소매금융 여파로 인해 자기자본 감소 이후 회복세를 나타내고 있는 것으로 볼 수 있다. 소매금융 철수 조치에 따른 인력 구조조정 비용 지출로 발생한 비용은 약 1조3000억원이다.