이 기사는 2014년 11월 06일 08:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

LIG손해보험의 리스크 관리는 ‘얼마나 현실성이 있느냐'에 대한 질문부터 출발했다. 2000년 대 초반 금융감독원은 금융사들에 리스크 관리 조직을 만들게 했다. 당시 LIG손보는 현실성 있게 리스크를 관리 할 수 있는 방법에 대한 고민을 시작했다.

그 결과 LIG손보의 리스크 관리 체계는 독립된 CRO 체계에서 출발한다.

LIG손보는 2014년 초 리스크관리팀을 경영총괄 산하로부터 분리시켜 독립성을 강화하고 CRO 체계를 구축했다. 이를 통해 선진적인 리스크조직의 구성, 내부모형 중심의 리스크측정시스템 구축, 리스크관리 프로세스 강화 및 리스크성과평가(RAPM) 및 리스크자본배분 등 리스크 중심의 경영문화 정착을 도모할 예정이다.

윤석규 LIG 손보 리스크관리 본부장(사진)은 "LIG손보 리스크 관리의 핵심은 지배구조다. 독립된 CRO 체제가 얼마나 힘을 받고 진행하느냐가 포인트"라며 "CRO가 위원장이 되는 리스크관리 협의회를 통해 상품개발이나 금리투자에 관한 의사결정을 진행 한다"고 설명했다.

LIG손보는 리스크 관리와 관련해 KB지주와 협의도 끝낸 상태다. 윤 본부장은 "KB는 리스크 관리 체계가 잘 잡혀있다. 리스크 관리가 KB의 경영철학과 같다"며 "KB금융지주에 편입되면 리스크 관리와 관련해서는 더 탄력을 받을 것이다. 우리 계획보다 앞당겨질 수 있다"고 말했다.

LIG 손보의 RAPM 체제 로드맵은 리스크측정시스템 정비→ 수익관리시스템 정비→ 위험자본배분 RAPM 지표설정→ RAPM Pilot 실행→ RAPM 본격실행 순이다.

LIG손보는 단계별 개선계획에 따라 리스크 측정 내부모형을 개선하고 있다. 먼저 보험리스크는 재보험과 관련된 부분이 정교하게 반영되지 않아 자체 리모델링을 통한 시스템을 보완해 2015년에 외부 시스템을 도입할 예정이다. 금리리스크는 자산·부채관리(ALM) 모형이 없어 데이터 그룹핑 등을 통한 시스템 운영을 개선한다는 계획이다.

시장리스크는 새로운 유형의 파생결합상품 및 구조화 상품에 대해 이론가를 산출할 수 없어 이론가 산출시스템 도입을 계획 중이다.

윤 본부장은 "리스크 측정 내부모형은 여전히 개선 중이다. 현재 자체 시스템 개선을 마무리 했으며 2015년 까지 외부 시스템 도입을 완료해 최종적으로 통합리스크측정 시스템을 개발할 것"이라고 설명했다.

LIG손보는 보험계약 국제회계기준 2단계(IFRS4 Phase II) 도입도 점진적으로 준비하고 있다. 현재 금융감독원은 보험사와 IFRS4 Phase II 도입 관련해 2차 작업을 마친 상태로 작업이 최종 마무리되고 가이드라인이 나오면 바로 적용할 수 있도록 준비 중이다.

윤 본부장은 "IFRS4 Phase II를 도입하는 이유를 생각해보면 ‘얼마나 현실성이 있느냐'의 문제다. 결국 숨어있는 리스크를 투자자에게 공개하기 위한 것"이라며 "실제로 공개된 숫자가 객관적이지 않으면 투자자에게 무의미한 것"이라고 말했다.