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금융당국, 신협 자금운용 관행 개선 요구 리스크 관리와 연계 강화 필요, MMF 운용사 선정기준 미비

원충희 기자공개 2018-09-05 13:08:00

이 기사는 2018년 09월 04일 11:54 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

금융당국이 신용협동조합중앙회(이하 신협중앙회)의 자금운용 관행과 리스크 관리의 문제점을 지적하고 개선을 요구했다. 자금을 운용하면서 리스크 한도 관리 등이 제대로 이뤄지지 않았기 때문이다.

4일 금융권에 따르면 금융당국은 최근 신협중앙회에 정기검사 결과를 통보하고 미비 사항의 개선을 요구했다. 당국의 지적 사항은 주로 자금 운용과 리스크 관리에 쏠려있다.

우선 신용사업 자금 운용 계획을 수립하면서 통합 리스크 한도와 가용자본 및 리스크 성향을 감안하지 않은 점이 지적됐다. 금융회사들은 자금 운용 계획을 세울 때 리스크 한도를 미리 설정해 놓는 등 이를 연계하는 게 일반적이지만 신협중앙회는 이 부분이 미흡했다.

이 때문에 사업본부별(부서별) 리스크 한도가 설정되지 않고 있어 리스크관리위원회가 본부별 운영상황 등을 파악할 수 없는 상태였다. 대체투자의 경우 기대수익률과 위험(표준편차) 등을 임의로 산정하고 있는 것도 문제였다.

단기자금 운용 또한 계획 대비 실적관리나 별도의 한도관리 등이 이뤄지지 않았다. 구체적인 기준 없이 머니마켓펀드(MMF) 운용사를 선정하고 있어 공정성 및 투명성 확보도 미흡한 실정이었다.

투자한 회사채 등에서 원금회수 문제가 발생할 경우 사전적으로 리스크를 점검하고 향후 투자전략 및 리스크 관리 계획 수립 등에 활용할 필요가 있는데도 이에 대한 관리절차 역시 미비하다며 개선을 요구했다. 채권 신용등급이 일정등급 이상으로 떨어지거나 평가금액이 일정비율 이상 하락할 경우 투자전략위원회 및 리스크관리위원회에 대응방안 등을 신속 보고하는 절차를 마련토록 했다.

아울러 실물투자펀드는 투자형태가 비정형적이고 목표 수익률을 달성하지 못할 위험이 있어 실현수익률 점검을 주기적으로 해야 하는데도 주식형 펀드 외 점검을 하고 있지 않은 점도 지적됐다. 앞으로는 목표수익률과 실현수익률의 괴리 원인 등을 점검하고 점검내역을 투자전략위원회에 보고하도록 했다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 취급 기준과 관련해 예외적으로 취급 가능한 브릿지론(가교대출) 사업장의 정의가 명확치 않고 대출 가능 금액이 과다 산정된 사항도 적발해 개선을 요구했다. 금융당국 관계자는 "사업위험이 큰 브릿지론 취급을 엄격히 제한하고 준공 후 담보가치에 비해 PF 대출이 과하게 취급되지 않도록 대출 가능 금액 산정 기준을 마련하는 등 관련규정을 개선할 필요가 있다"고 지적했다.

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