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지큐운용, '인공지능 펀드' 내놓는다 [인사이드 헤지펀드]빅데이터 분석업체와 협업…국내파생·해외통화 멀티전략

구민정 기자공개 2019-02-08 08:35:33

이 기사는 2019년 02월 07일 10:59 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

지큐자산운용이 인공지능(AI) 전략을 활용한 헤지펀드를 출시한다. 머신러닝과 빅데이터를 금융공학에 접목시킨 전략으로 퀀트 전문 운용사의 입지를 확고히 하겠다는 포부다.

7일 금융투자업계에 따르면 지큐운용은 AI 알고리즘 전략이 포함된 '지큐 Multi ALGO 전문투자형 사모투자신탁제1호'를 이달 말 출시한다. 해당 펀드는 AI 알고리즘 외에도 국내파생과 해외통화 등에도 투자하는 멀티전략을 구사한다. 설정 예정금액은 200억원 가량이다.

지큐운용은 Multi ALGO 펀드 출시를 위해 빅데이터 분석 전문업체인 인사이저(INCIZOR)와 협업했다. 이들은 머신러닝, 빅데이터를 이용한 뉴스 분석 등 '인공지능'과 자산배분, 퀀트전략과 같은 '금융공학'을 접목시킨 전략을 완성했다.

지큐운용 관계자는 "인사이저와의 협업을 향후에도 계속할 계획"이라며 "수학, 금융공학 및 인공지능 박사들로 구성된 지큐운용의 주주들과 인사이저와의 협업으로 다른 전략의 인공지능 펀드도 출시할 계획"이라고 말했다.

프라임브로커서비스(PBS)는 사용하지 않을 계획이다. AI 알고리즘을 활용하는 펀드 운용전략상 PBS가 제공하는 대차, 스왑이 필요한 경우가 미미하기 때문이다. 지큐운용은 해당 펀드를 은행에 직접 판매할 방법을 모색중이다.

Multi ALGO펀드는 멀티전략으로 운용된다. 투자전략 배분은 AI 알고리즘 20%, 국내파생 50%, 해외통화 30% 비율로 구성되며 상황에 따라 비율은 조정될 수 있다. 해당 펀드가 AI 알고리즘을 접목시킨 한국형 헤지펀드로 알려지면서, 수익률 제고를 위해 투자대상을 다변화하고 있는 기관투자가들도 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

금융투자업계 관계자는 "기관투자가들이 주식과 메자닌 등에 주로 투자하는 기존 한국형 헤지펀드에서 벗어나 새로운 전략의 펀드들을 찾고 있는 가운데 퀀트·알고리즘 트레이딩 전략과 같은 금융공학이 접목된 전략에 대한 관심이 높아지고 있다"고 설명했다.

AI 멀티 전략 펀드 출시로 지큐운용은 퀀트 전문 운용사로서 입지를 다지겠다는 포부다. 2017년 12월 전문사모집합투자업 인가를 받은 지큐운용은 현재 퀀트·알고리즘 트레이딩 전략으로 운용하는 'Quant Ace 1호', 'ELS복제 실적배당 HM-1호'와 IPO전략을 구사하는 'IPO 1호' 등 3개의 펀드를 운용하고 있다. 퀀트 전문가인 김택근 대표가 회사를 이끌고 있으며 자본금은 23억1000만원이다.
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