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"리스크는 관리가 아닌 전략의 대상" [thebell interview] 서남종 KB국민은행 리스크전략그룹 대표(부행장)

손현지 기자공개 2019-08-13 08:40:35

이 기사는 2019년 08월 08일 08:23 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

"조직이름에서 단 두 글자, '관리'를 '전략'으로 바꾸는 작업이 상당히 의미가 있다고 생각한다. 리스크 업무체계의 패러다임을 바꿀 것이다."

국민은행은 지난달 1일자로 기존 리스크관리그룹을 리스크전략그룹으로 변경했다. 후선 업무로 불려오던 연체율 관리 등에 방점을 두기보다는 여신 취급부터 심사까지 선제적인 전략을 구사하는데 집중하겠다는 의도가 담겨있다. 비록 작은 변화지만 KB의 리스크 업무 방향성을 굳건히 하기 위한 서남종 부행장(사진)의 아이디어였다.

서남종 KB국민은행 부행장
서남종 부행장은 국민은행에서 재무와 현장을 두루 거친 인물로 꼽힌다. 지난 2010년 자금부장을 거쳐 △재무기획부장 △전북지역영업그룹 대표 △중앙지역영업그룹 대표 △리스크관리그룹 전무 등을 역임했다. 올해 1월 부행장으로 승진해 현재 리스크관리그룹 대표(부행장)직을 맡고 있다.

서 부행장은 "리스크 관리라고 하면 여신 통제(Control), 사후관리가 주 업무라고 착각하기 쉽다"며 "그런데 사실상 해당 업무는 여신관리부서나 여신심사본부에서 주로 담당하며, 리스크전략그룹은 경제상황 등을 고려해 영업부서의 방향성을 정해주는 관리자(Management) 역할을 담당한다"고 강조했다. 즉 리스크관점의 경제가치 창출을 위해 보다 적극적으로 역할을 수행하겠다는 새로운 조직 미션을 반영한 것이다.

그는 "규제 중심으로 발전해 온 리스크 관리 체계로는 급변하는 대내외 환경변화에 대응하기 어려웠다"며 "빠르게 변화하는 리스크 환경에 대응하기 위해 리스크관리 패러다임 전환이 필요하다고 생각했다"고 말했다.

서 부행장이 이끌고 있는 리스크전략그룹은 △리스크관리부 △신용감리부 △신용리스크부 △모델검증 유닛(Unit) △신용평가모델 유닛(Unit) 등으로 구성돼 있다. 모델검증 유닛은 규제 환경 변화에 대응하기 위해 지난 2004년 설립된 조직이다. 바젤III 체제 하에 은행의 내부활용 목적의 모델과 금리·유동성·평판리스크 등으로 검증업무가 확대됐다.

신용평가모델 유닛은 IMF 금융위기 이후 신용평가의 중요성이 확대되면서 신설됐다. 지난 2000년 CSS(Credit Scoring System) 모델을 개발한 뒤 영업에 적용하기 시작했으며, 현재는 가계·기업 등의 신용평가모델 개발 개선 업무를 수행하고 있다. 또 국제결제은행 자기자본비율(BIS비율) 산출에 활용되는 PD(부도율), EAD(부도시잔액), LGD(부도시손실률) 등 충당금 측정 요소를 일관되게 관리하고 있다.

금융권은 그동안 전략, 상품, 프로세스 등 전방위적 혁신을 진행해왔다. 이에 비해 상대적으로 리스크 관리 업무는 익스포저(Exposure) 중심의 한도 관리나 내부자본 적정성 평가 등이다 보니 사후적일 수 밖에 없었다. 다만 최근들어 익스포저를 발생시키는 주요 정책 실행에 있어 사전적인 검토작업이 중요시되기 시작했다. 기존 전통적 리스크(신용, 시장리스크)대비 비교적 새로운 리스크 유형이 도출되고 있다. 고위험군으로 분류되는 여신업종도 과거 조선·철강 등 에서 자동차부품·음식·숙박 등으로 옮겨가고 있다.

서 부행장은 "리스크는 평잔기준으로 관리를 하기 때문에 꾸준한 노력이 필요한 분야"라면서 "과거에는 자산규모가 큰 신용대출에 대한 신용리스크가 큰 편이었지만 최근에는 체계화가 많이 된 편이라 운영리스크에 초점을 맞추고 있는 추세"라고 말했다.

그는 "앞으로도 실행력 있는 리스크 관리 문화를 정착화할 예정"이라며 "다양한 유형의 리스크를 적절히 관리할 수 있도록 관리체계를 디지털화하는 것이 올해 역점을 두고 있는 부분"이라고 강조했다.
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