이 기사는 2016년 03월 23일 14:56 thebell 에 표출된 기사입니다.

DGB금융지주가 그룹 차원의 리스크관리를 수행할 수 있는 시스템을 구축했다. 이 시스템을 바탕으로 오는 4월에는 그룹 차원의 내부등급법 도입을 추진한다는 계획이다.

DGB금융지주는 23일 "각 계열사별 리스크 관리를 효율성 있게 관리하고, 지속가능한 성장을 위해 그룹차원의 종합적인 리스크 관리가 가능한 '그룹 통합리스크관리시스템(ERMS)'을 구축했다"고 밝혔다.

ERMS는 전체 계열사 데이터를 일원화하고 동일한 관리체계를 확보해 그룹단위 리스크현황을 분석하고, 다양한 포트폴리오 관리 툴을 제공할 수 있는 시스템이다. 계열사에 대한 접근성 확보로 계열사 자체적인 리스크 관리와 모니터링이 용이하도록 했다.

세부적으로 △그룹 리스크관리 RDM(Risk Data Mart) 구축 △그룹 BIS비율 관리를 위한 신용·시장·운영 위험가중자산 산출 프로세스 수립 △그룹 토탈 익스포져(Total Exposure) 종합관리 시스템 구축 △바젤 필라Ⅲ 공시보고서 산출 등이 포함된다.

DGB금융은 이번 ERMS 구축으로 그룹의 경영관리와 리스크 현황을 종합적으로 모니터링 할 수 있다고 기대하고 있다. 또 위험가중자산 산출결과에 대한 종합적인 분석을 통해 자본적정성 관리가 용이해졌다는 평가다. 그룹 차원의 차주별·계열별·산업별·상품별·신용등급별·기업규모별·지역별·사업본부별 다양한 토탈익스포져 모니터링도 가능해져 그룹 포트폴리오 전략 수립의 기반을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

특히 최근 바젤위원회(BCBS)의 필라Ⅲ(PillarⅢ) 자율공시규제가 강화되는 추세에 대비해, 다양한 공시정보의 제공기반이 구축된 점도 긍정적이다.

바젤 기준은 '필라Ⅰ- BIS자기자본비율 규제', '필라Ⅱ- 내부자본적정성 점검', '필라Ⅲ - 시장공시 강화' 등의 부문으로 이뤄진다. 최근 바젤 기준 이행을 요구하는 국제적인 추세가 강화됨에 따라 금융감독원은 바젤기준에 부합하는 필라Ⅱ·Ⅲ 제도를 국내에 도입, 2016년부터 시행할 예정이다.

대구은행은 지난 12월 신용리스크량 산출과 관리의 선진화된 방법인 내부등급법을 승인받았다. 이번 ERMS 구축으로 그룹차원의 내부등급법을 구축할 수 있는 기반이 마련됐다는 설명이다. DGB금융은 오는 4월 그룹 내부등급법 승인을 위한 프로젝트에 착수할 예정이다.

박명흠 DGB금융 부사장은 "ERMS 구축을 통해 계열사에 대한 효율적 리스크 관리와 그룹차원에서 종합적인 리스크 관리가 가능해졌고, 그룹 신용리스크 내부등급법 구축기반을 확보했다"며 "4월부터 그룹차원의 내부등급법 승인을 위한 프로젝트에 착수해 선진화된 리스크관리를 통해 대외신인도를 제고할 것"이라고 밝혔다.