이 기사는 2016년 04월 12일 08:05 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB금융지주가 최근 금융감독원에 지주 내부등급법(Internal Ratings-Based Approach: IRB) 승인을 신청하면서 4대 금융지주회사가 모두 승인 신청을 마쳤다. 금감원의 심사 결과에 따라 승인 시기는 다소 차이는 있겠지만 이로써 은행계열 금융지주회사들은 바젤III를 대비해 올 연말까지 내부등급법을 도입할 수 있는 토대를 마련하게 됐다.

12일 금융권에 따르면 KB금융은 지난달 말 금감원에 내부등급법 승인 신청을 마쳤다. 이에 앞서 지난해 말 하나금융지주·NH금융지주·신한금융지주는 이미 금감원에 내부등급법 승인 신청서를 제출했다. 바젤III는 각 금융지주회사들이 올해 말부터 내부등급법을 통해 위험가중자산을 산출하도록 권고하고 있다. 내부등급법은 은행 자체 내부신용평가시스템에 의해 산출된 리스크 측정요소를 활용, 위험가중자산을 산출하는 방식이다.

내부등급법을 통해 위험가중자산을 산출하면 각 회사들은 위험가중자산을 이전보다 낮출 수 있는 효과를 거두게 된다. 이미 도입되고 있는 은행 내부등급법을 통하면 기업이나 가계 등 대출과 채권에 대해 평가하는 위험가중치가 표준방법을 통하는 것보다 낮아 지게 된다. 이를 카드, 증권 등에도 적용하면 그룹 전반적인 위험가중자산이 낮아진다는 설명이다.

올해 중 4대 금융지주의 내부등급법 승인이 모두 완료되야 한다는 점은 승인 업무를 맡고 있는 금감원 입장에서 부담일 수 있다. 다만 승인 자체는 무난히 이뤄질 것이란 전망이 많다. 4대 금융지주 모두 핵심인 은행 계열사의 경우 이미 내부등급법을 도입해 운영하고 있는 데다 지주 내부등급법은 기본적으로 은행 모델을 기초로 만들기 때문에 부각될 새로운 이슈가 적다는 평가다

지주 내부등급법을 도입할 때 신한금융과 KB금융는 전업 카드사를 포함시켜야 하고, 하나금융은 각각 다른 시스템을 쓰던 하나은행과 외환은행을 아우르는 신규 모형을 만들어야 했으며, NH금융은 계열사 비중을 감안할 때 증권 계열사도 포함해야 한다는 이슈가 있었다. 한편 KB금융의 경우 이번 현대증권 인수로 인해 증권 계열사 비중이 커지면서 증권 또한 지주 내부등급법 적용대상이 되지만, 향후 일정 기간 적용이 유예되면서 당장 급하게 이를 준비해야 할 필요는 없다는 설명이다.

4대 금융지주의 내부등급법 도입이 완료되면 지방 금융지주 3사의 신청도 잇따를 예정이다.

BNK금융지주는 지난 2월 중순 지주 내부등급법 도입 프로젝트에 착수, 오는 2017년까지 이를 완료한다는 목표를 밝혔다. 특히 BNK금융은 Two-Bank 체제 하에서 단일 신용평가 모형을 구축한다는 데 특징이 있다는 설명이다. DGB금융지주는 지난달 그룹 차원의 리스크관리를 수행할 수 있는 통합 시스템(ERMS)을 구축하고 이달부터 내부등급법 도입을 위한 프로젝트에 착수했다. JB금융지주는 은행과 지주 내부등급법 도입을 동시에 추진하고 있다. 전북은행의 경우 2017년 말까지, JB금융의 경우 2018년 말까지 내부등급법 도입을 완료하는 게 목표다.