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"실패 사례 교훈, 농협금융 선제적 리스크관리" [thebell interview]김형열 CRO "부실여신 청산 목표", 산업분석팀 인력 보강 추진

안경주 기자공개 2017-10-26 17:03:02

이 기사는 2017년 10월 26일 11:00 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

'손에 잡히는 리스크, 눈에 보이는 리스크를 통한 BEST 리스크관리'

농협금융그룹의 리스크관리부문 총 책임자(CRO)인 김형열 농협금융지주 상무 겸 농협은행 부행장(사진)이 제시한 리스크관리 슬로건이다. '손에 잡히고 눈에 보인다'는 것은 농협금융의 잠재리스크를 인지하고 통찰해 선제적으로 관리를 하겠다는 뜻이다. 그동안 농협금융의 리스크관리가 문화확산과 내제화 교육에 집중했다면 이제는 실효성 있는 체계를 구축해 능동적인 리스크관리에 나서야 한다는 것이다.

크기변환_농협금융 김형열 상무1
김 상무는 "농협금융은 지난 2015년까지 리스크관리 문화확산에 비중을 뒀고, 이후에는 KPI(핵심성과지표) 반영 등을 통한 리스크관리 내제화를 강조했다"며 "이제는 선제적으로 리스크관리가 될 수 있도록 위험을 사전에 예측해야 할 수 있는 시스템을 만들고 운영해야 할 시점"이라고 말했다.

과거 조선·해운, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 특정 산업에 여신이 편중돼 해당업종의 악화시 부실로 이어져 농협금융 전체의 리스크관리에 허점을 보였다. 김 상무는 "사업을 하는데 있어서 리스크는 늘 발생하지만 위험을 조기에 포착하는 것이 중요하다"며 "산업별 업황에 대한 미래예측 능력을 제고할 수 있는 리스크관리에 포커스를 맞추고 있다"고 말했다.

이를 위해 김 상무가 가장 시간을 많이 할애한 부분이 산업분석팀의 역량 강화와 독립성 확보다. 통상 은행 등 자회사에 소속돼 있는 타금융그룹과 달리 산업분석팀을 농협금융 내 별도 팀으로 조직해 영업조직 의견에 편향되지 않는 독립성을 확보했다. 이를 바탕으로 농협금융의 독립적인 산업리스크 관리 프로세스를 확립할 수 있었다. 다행히 김용환 농협금융 회장 뿐만 아니라 김병원 농협중앙회장도 전폭적으로 지지해주면서 '선제적 리스크관리'를 위한 기반이 정착되고 있다.

지난해 말부터 도입한 '산업별 익스포저 한도 가이드라인'이 대표적이다. 산업분석팀은 산업별 익스포저 여신전략을 제시하고 자회사별로 산업별 익스포저 실무 가이드라인을 준다. 즉, 포트폴리오 분석결과를 바탕으로 정상 산업이지만 편중도가 높은 산업에 대해선 단계적 축소 등의 전략 방향성을 제시하는 것이다.

물론 산업분석팀을 중심으로 산업별 익스포저 가이드라인을 제시하는 과정에서 자회사들의 공감대를 이끌어내는 것이 쉽지는 않았다. 그러나 NH투자증권 및 외부 전문가와 동시에 산업별 정기 컨퍼런스 진행을 통해 객관성을 확보하고 자회사 익스포저 현황·산업별 기업여신 특징 등에 대한 정보공유, 독립적이지만 독단적이지 않도록 현업과 소통 등 의견을 수렴하는 프로세스 구축을 통해 자회사의 참여를 이끌어낼 수 있었다.

김 상무는 "기존 산업등급 평정은 농협금융그룹내 산업정보협의회 심의를 거쳐 리스크관리협의회에서 했으나 산업분석과 등급평정 업무의 객관성 제고를 위해 여신기획부서 등 실무부서와 업무를 분리, 산업분석팀이 독립적으로 담당한다"며 "앞으로 인력보강 등을 통해 산업분석 능력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

김 상무가 농협금융 리스크관리부문을 맡기 시작한 건 지난해 1월부터다. 지난 2년 여 간 농협금융 전체의 리스크관리 부문을 책임져 왔다고 볼 수 있다. 그러나 사실 그는 농협금융 내에서 최고의 영업통으로 꼽힌다. 소문만큼이나 수상 경력도 화려하다. 부행장 승진 당시 농협내 많은 이들이 그가 마케팅이나 영업부문 보직을 받을 것이라고 예상했지만 리스크관리 업무가 주어졌다. 리스크관리는 생소했지만 의미 있는 성과를 내고 있다.

김 상무는 리스크관리부문을 총괄하고 있는 동안 농협금융의 부실여신을 모두 청산하겠다는 목표다. 이를 위한 리스크관리 방향도 크게 △포트폴리오 관리 △자본적정성 관리로 정했다.

우선 계열 및 기업의 등급별 익스포저 최고한도를 조정해 특정 계열과 기업에 여신이 집중되지 않도록 하겠다는 각오다. 또 자회사별 자체적으로 한도 관리하던 부동산펀드, 조합사업비 대출 등을 금융지주 차원에서 경기전망 등을 반영해 한도를 조정할 계획이다. 그룹 차원의 거액 공동투자시 자회사별 투자비중 제한 등도 검토키로 했다.

아울러 자본적정성 관리를 위해 저(低) 위험가중자산이익률(RORWA) 자산군은 적정 마진을 확보하거나 비중을 축소하고 고(高) RORWA 자산군은 적극 추진할 방침이다.

김 상무는 "직원들에게 '우리자산 바로알고 건전성 제고하자'라는 캠페인을 자주한다"며 "단순히 부실자산을 청소하겠다는 목표를 세우는 것이 아니라 우리(농협금융)가 갖고 있는 자산이 어떤 상태인지를 명확히 알고 리스크관리에 나서야 농협의 리스크관리부문을 한단계 더 도약시킬 수 있다"고 강조했다.

농협금융지주는 '2017 thebell Risk Manager Awards'에서 금융지주 권역 최우수상을 수상했다.
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