변동성 장세에 헤지펀드 수익률도 '철렁'…마이너스 속출 [Monthly Review] ② 평균수익률 -0.72% 기록…이벤트드리븐은 성적 '우수'
김슬기 기자공개 2018-03-07 09:56:44
이 기사는 2018년 03월 06일 16:19 thebell 에 표출된 기사입니다.
헤지펀드 매니저들에게 있어 지난 2월은 시련의 달이었다. 미국을 비롯한 글로벌 주식시장이 요동치면서 국내 시장 역시 큰폭으로 하락했다. 이 때문에 절반 이상의 펀드가 마이너스 수익률을 기록했다. 특히 주식시장의 변동성이 커지면서 에쿼티 헤지(Equity Hedge) 전략을 사용하는 펀드들의 성과가 좋지 않았다.반면 공모주(IPO), 메자닌, 비상장주식 등에 투자하는 이벤트드리븐 전략을 사용한 펀드들이 수익률 상위권에 위치했던 것으로 나타났다. 이는 지난달 IPO 시장이 순풍을 보이면서 성과가 양호했던 것으로 보인다.
6일 금융투자업계에 따르면 지난 2월 말 기준 총 909개 헤지펀드 중 한달 간 마이너스(-) 수익률을 낸 펀드는 540개로 집계됐다. 플러스(+) 수익률을 기록한 펀드는 369개였다. 비중으로 보면 59%의 펀드가 손실을 입었다.
전체 헤지펀드의 한달 단순평균 수익률은 -0.72%로 집계됐다. 같은 기간 코스피 지수가 2427.36에서 2427.36으로 5.49% 빠졌고, 코스닥 지수 역시 908.2에서 857.06으로 5.63%가 떨어졌다. 시장의 하락폭에 비해서는 헤지펀드들이 비교적 낙폭이 적었던 것으로 나타났다.
수익률 상위권에는 이벤트 드리븐(Event Driven) 전략을 사용하는 헤지펀드들이 이름을 다수 올렸다. '아이리스옥토버텐스전문투자형사모투자신탁제1호'는 49.92%의 수익 내면서 지난달 성과가 가장 좋았던 펀드로 꼽혔다. 아이리스자산운용은 지난해 10월 새롭게 헤지펀드 업계에 뛰어든 신생사로 현재 아이리스옥토버텐스 펀드만을 운용하고 있다.
아이리스자산운용 관계자는 "해당 펀드는 공모주에 특화된 펀드로 지난달에는 IPO가 많았고, 상장된 종목들의 주가흐름이 좋아서 수익률이 높았던 것으로 보인다"고 설명했다. 그는 "다만 펀드 설정액이 크지 않기 때문에 수익률이 큰 폭으로 뛴 것으로 보일 수 있다"고 덧붙였다. 현재 해당 펀드 설정액은 7억원에 불과하다. 이 펀드는 지난해 11월 말에 설정됐으며 누적수익률은 63.09%다.
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플랫폼파트너스자산운용 펀드들의 약진도 두드러졌다. '플랫폼파트너스 액티브메자닌 전문투자형사모투자신탁1·2호', '플랫폼파트너스 명지닥터스 전문투자형사모투자신탁1호', '플랫폼파트너스 액티브프론티어 전문투자형사모투자신탁1호' 등 4개의 펀드가 상위 펀드에 이름을 올렸다. 이들 펀드는 19~38%대의 수익률을 보였다.
이밖에도 '파란 분리과세 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호', '한일퍼스트 IPO플러스 전문투자형사모투자신탁제2호', '포트코리아 공모주 전문투자형 사모투자신탁 제1호' 등이 25~28%대의 수익률을 기록했다.
다만 이달에 높은 수익률을 기록한 펀드 다수가 설정액이 작아 소수의 종목 상승에 따라 수익률 착시가 있을 수 있다는 설명이다. 올해 IPO를 진행한 동구바이오제약, 알리코제약, 오스테오닉, 엔지켐생명과학, 카페24, 배럴, 링크제네시스, 씨앤지하이테크, 아시아종묘, SG 등 10개 기업은 공모가 대비 평균 50% 높은 가격에 상장 첫날 거래를 마치기도 했다.
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수익률 하위권에는 주로 에쿼티 헤지 전략을 사용하는 펀드들이 이름을 올렸다. 수림자산운용의 펀드 다수가 하위권에 이름을 올렸고 1세대 헤지펀드로 꼽히는 브레인자산운용 펀드의 성과도 좋지 않았다.
지난달 가장 수익률이 좋지 않았던 펀드는 '헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제1호'으로 2월 한달간 18.01%의 손실을 봤다. 지난 1월만 해도 한 달간 58.99%의 수익을 냈지만 2월에는 큰 폭으로 수익률이 떨어졌다. '오라이언 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제3호' 역시 15%대의 손실을 기록했다.
두 펀드를 제외하고는 8개 펀드가 에쿼티 헤지 전략을 사용하는 펀드였다. 특히 수림자산운용의 펀드 6개가 하위펀드 목록에 포함됐다. 그 중 '수림We전문투자형사모투자신탁제1호'가 -13.8%의 수익률을 기록했으며 나머지 5개 펀드 역시 10%대의 손실을 봤다.
수림자산운용 관계자는 "자사 펀드의 대부분은 삼성전자의 비중을 높게 가져가는 등 시장 대표주를 담는 전략을 사용하고 있는데 지난달 이들 종목의 수익률이 좋지 않으면서 펀드 수익률이 악화됐다"고 설명했다.
브레인자산운용의 '브레인 백두 전문사모투자신탁 1호'와 '브레인 태백 전문사모투자신탁 1호' 역시 각각 -12.54%, -12.19%를 기록, 지난달 주식시장의 하락을 방어하지 못한 것으로 보인다.
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