이 기사는 2022년 08월 10일 13시34분 thebell에 표출된 기사입니다

한국주택금융공사(주금공)이 개인신용평가모형(CSS·Credit Scoring System)을 재구축해 인터넷 비대면 보증 이용고객 특성 반영에 나선다. 이를 통해 개인신용 평가의 안정성을 높여 리스크 관리에 주력한다는 방침이다.

9일 금융권에 따르면 한국주택금융공사는 CSS 재구축을 수행할 소프트웨어 업체를 모집하는 공고를 냈다. CSS란 개인의 신상, 직장, 자산, 신용, 금융기관 거래정보 등을 종합 평가해 대출 여부를 결정해주는 자동전산 시스템을 말한다.

이번 CSS 재구축은 최근 고객특성, 정부 정책 등 대내외 환경변화를 반영할 예정이다. 최근 5년 동안 정부는 전세대출 규제를 강화했다. 전세 보증금을 끼고 집을 사는 '갭투자'가 집값 급등의 원인으로 지목되자 이를 억제하기 위함이었다. 2020년 1월부터 공시가격이 9억원을 넘는 주택을 보유한 경우 전세자금 보증을 금지했다.

행동평점시스템(BSS·Behavior Scoring System) 평점표 개발로 달라진 고객 특성을 분석한다. BSS는 이미 계약이 체결된 고객들의 정보를 종합해 기존 고객의 신용도 변화를 점검하고 고객의 부실가능성을 조기에 예측·경보하는 시스템이다. 즉 사후관리를 통해 부실 예후 감지 기능을 높이는 장치다.

특히 인터넷 비대면 보증 이용고객에 대한 특성 분석이 곁들여져 신용정보 이용환경 변화를 적극 반영한다는 구상이다. 주금공의 인터넷 보증 제도는 전세대출 보증 과정에서 주로 이용된다. 은행 인터넷 홈페이지나 모바일 플랫폼을 통해 전세대출을 신청해 은행 방문을 최소화하는 상품이다. 주금공은 인터넷은행 3사 가운데 카카오뱅크와 케이뱅크와 관련 제도를 시행 중이다. 우리은행 등 시중은행도 비대면 채널을 만들었다.

주금공 관계자는 "CSS 재구축을 통해 고객특성이나 정부 정책에 시간적 괴리가 발생하지 않도록 평가모형을 업그레이드하고 있다"며 "2020년 2월부터 시행된 인터넷 비대면 보증 고객에 대한 특성을 추가로 따로 분석하게 될 것"이라고 말했다.

주금공은 CSS 재구축으로 리스크 관리에 매진할 전망이다. 이전에는 주택보증부에서 CSS 구축 업무를 주관해왔다. 그러나 면밀한 재무관리를 위해 리스크 관리만을 전담하는 독립 부서가 필요해지며 업무가 이관됐다. CSS 구축은 리스크관리부에서 담당하고 있다.

CSS 재구축은 신용 리스크 관리에 해당한다. 채무자의 채무불이행 또는 신용도 저하로 인한 손실 가능성을 모니터링한다. 주금공은 주택 거래를 위한 신용 보증 발급 시 개인신용평가시스템을 통한 차주별 신용등급 평가로 부실화를 방지하고 있다. 주금공은 특히 급변하는 경제환경이나 외부 충격으로 주거 불안 등을 겪는 취약계층 지원에 초점을 맞추고 있어 더욱 정교한 리스크 관리가 요구된다.

주금공의 자본적정성 지표인 핵심자본비율은 개선세를 보이고 있다. 지난해 말 7.44%였던 핵심자본비율(연결 기준)이 올해 3월 말 7.72%로 0.28%포인트(p) 증가했다. 자산건전성 지표인 대손충당금 적립률은 같은 기간 187%에서 191%로 4%포인트(p) 높아졌다.