이 기사는 2024년 03월 08일 15:38 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국수출입은행이 신용리스크 관리 시스템 개편에 착수했다. 앞서 수은은 외부 컨설팅을 통해 전체한도, 기업별한도, 집중관리 및 중점관리차주 등 기존 신용리스크 관리제도 전반에 대한 개편 방안을 도출했다.

이번 사업은 업무 컨설팅 결과의 실무 적용을 위해 관련 시스템을 개편하고 구축하는 내용이다. 시스템이 구축되면 자산규모 확대, 포트폴리오 변화 등 영업환경 변화 대응 및 감독기관 요구사항 반영 등이 한층 수월해질 전망이다.

◇내년 1월까지 신용리스크 관리 프로세스 고도화

8일 금융권에 따르면 수은 리스크관리부는 신용리스크 관리 시스템을 개편하기 위해 본 프로젝트 사업추진 범위에 대한 과업을 수행할 외부 용역을 선정 중이다. 은행 내 현업부서와 함께 내년 1월까지 관련 시스템을 구축하는 게 골자다.


리스크관리부 및 정보시스템부, 디지털금융·정보보호단 등 수출입은행 내 현업부서는 프로젝트 총괄 관리와 IT관련 이슈·위험·변경사항 등에 대한 의사결정, 보안성 검토 등을 담당하기로 했다.

외부업체에 주어진 과업은 크게 컨설팅과 개발 두 가지다. 그중 핵심은 지난해 '신용리스크 한도관리체계 개편 컨설팅' 통해 도출된 신용리스크 관리 시스템 프로세스를 구현하는 것이다.

앞서 수은은 자산규모 확대, 여신상품 다양화 등 영업환경 변화에 대응하기 위해 신용리스크 한도관리체계 개편에 착수하고 외부 컨설팅을 통해 기존 신용리스크 관리제도 전반에 대한 개편 방안을 수립했다.

수립된 개편 방안은 구체적으로 △신용리스크 한도 체계 및 산정방식 개편 △한도소진금액 산정방식 개편 △리스크귀속자 분류기준 점검 △한도 집중관리 절차 효율화 △중점관리차주 제도 개편 등이다.

◇역할 확대에 따른 신용리스크 상존…관리 역량 제고로 대응

수은이 신용리스크 관리 체계를 개편하는 것은 자산규모 확대, 포트폴리오 변화 등 영업환경 변화 대응과 감독당국의 요구사항 등을 반영하기 위해서다. 이를 통해 수은의 정책금융 공급 역할이 계속 커지면서 동반되는 위험 관리에 대한 대비를 하려는 조치로 풀이된다.

실제로 수은에 대한 정책금융 수요가 꾸준히 늘어 위험가중자산(RWA) 부담도 가중되고 있다. 어려운 기업을 지원하는 정책금융 특성상 보통 여신을 늘리면 RWA도 함께 증가하기 때문이다. RWA 규모는 지난해 상반기 기준 139조5507억원으로 전년 동기 대비 15조7000억원이 늘었다. 반기에만 9조원 가까이 증가했다.

특히 수은의 경우 외화 여신 비중이 커 고환율 등 환율 변동성이 높은 시기 이중고를 겪는다는 문제가 있다. 환율이 오르면 RWA의 원화 환산 금액이 커지고 수은의 BIS비율이 하락한다. 지난해 상반기 기준 원/달러 환율 상승에 따라 익스포저가 확대되는 수은의 외화자산은 88조3687억원으로 전체 RWA의 65%였다.

한때 RWA가 증가하면서 BIS비율 13% 선이 무너질 수 있다는 우려가 나오기도 했다. 지난해 2조원 규모의 정부출자를 통해 1.7%포인트 끌어올리며 우려가 해소된 상태다. 다만 앞으로도 정책적 역할 수행에 따른 신용리스크가 상존하므로 관리 체계를 고도화할 필요성이 있다.