이 기사는 2017년 10월 26일 11:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

은행지주그룹 내에서 캐피탈사는 2군으로 분류되기 일쑤다. 중하위 신용등급 고객들을 주로 상대하는데다 은행에 비해 규모 및 시스템이 미비한 경우가 많고 수익기여도 역시 낮아 비주류로 취급되는 경우가 다반사다. 이런 곳에서 구축한 리스크관리 체계가 그룹사에 전파되고 있다면 믿을 수 있겠는가. JB우리캐피탈에서 그런 일이 실현되고 있다.

조윤철 JB우리캐피탈 리스크관리본부 상무(사진)는 "안티프로드(Anti-Fraud·사기방지) 체계를 구축해 그룹사에 전파하는 중"이라며 "요즘 경기가 나빠지고 다중채무자들이 증가하면서 전 금융업권에서 사기위험 등에 대한 우려가 커지고 있다"고 말했다.


캐피탈업계에서 안티프로드 조직을 운영하는 곳은 현대캐피탈과 JB우리캐피탈 정도뿐이다. 그렇다보니 JB금융그룹에서도 JB우리캐피탈의 안티프로드 체계를 눈여겨보고 있다는 것이다.

현재 6명으로 구성된 안티프로드팀은 기존 사기유형을 분석·취합하고 타 금융사와 교류하며 획득한 정보를 토대로 심사과정에서 위험요소가 강한 고객을 걸러내는데 도움을 주고 있다. 가령 신용거래 이력이 없는 사람이 일주일 사이에 다수의 신용카드를 개설했다거나 금융거래 없다가 갑자기 다수 건의 대출거래가 발생하는 경우는 사기위험성이 큰 패턴으로 보는 식이다. 새로운 유형도 계속 발굴해 직원들에게 교육 중이다.

조 상무는 "자동차금융을 주력하는 캐피탈사들은 차량대출을 받아 자동차를 구매한 뒤 외국에 팔고 잠적하는 사기사례를 빈번하게 접한다"며 "경영진에서 이를 경계해야할 리스크로 인식해 방지체계를 세웠다"고 밝혔다.

그는 또 "사기위험은 내부직원의 과실, 비리 또는 전산오작동과 함께 운영리스크의 한 부분"이라며 "금융사기는 결국 채무상환 불이행으로 이어지기 때문에 신용리스크(손실)로 발현된다"고 설명했다.

이 같은 노력은 JB우리캐피탈이 '2017 thebell Risk Manager Awards' 여전부문 우수상을 수상하는데 기여했다. 심사위원들은 은행에 준하는 독자적인 신용리스크 관리시스템과 안티프로드 체계를 높이 평가했다. JB우리캐피탈은 지난 2015년 어워즈에서도 여전부문 최우수상을 거머쥔 바 있다.

JB우리캐피탈의 신용리스크 관리시스템은 은행에 준하는 수준인 것으로 유명하다. 전북은행 자회사 시절 처음으로 구축한데다 타 은행지주그룹에 비해 캐피탈이 그룹 내에서 차지하는 비중이 크기 때문이다. 그룹 내 자산 비중은 약 14%, 익스포져(Exposure, 위험노출액)도 그 정도 된다. 타 금융그룹의 경우 10%를 넘는 경우가 드물다.

조 상무는 "그룹 내에서 캐피탈의 비중이 큰 만큼 은행에 준하는 수준으로 관리해야 할 필요가 있다"며 "전북은행 자회사 시절에 시스템을 개발한데다 지주사도 은행지주이기 때문에 기본 컨셉은 은행기준을 따라간다"고 말했다.

그는 이어 "2011년 출범 후 양적성장 위주로 자산이 급증했지만 현재는 질적성장으로 선회하고 있다"며 "그 과정에서 자산이 줄고 있어 외형감소에 대한 리스크관리를 신경 쓰고 있다"고 강조했다.

2012년 전북은행 자회사 시절 업계 최초로 독자적인 신용리스크 관리시스템을 선보인 JB우리캐피탈은 2013년 JB금융지주 자회사로 편입된 이후에도 시스템 운영 및 관리에서 우수한 성과를 내고 있다. 자산이 매년 1조 원 넘게 늘어나는 고속성장기 속에서 후유증을 최소화할 수 있었던 데에는 이 같은 신용리스크 관리시스템이 큰 몫을 했다.