이 기사는 2016년 01월 08일 08:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

자본시장법 개정이후 한국형 헤지펀드 시장에 새로운 펀드들이 등장하며 전체 설정액이 확대됐다. 아직 유의미한 변화를 줄 만큼 대규모 자금이 유입되지는 않았지만 헤지펀드 진출 운용사가 꾸준히 늘어나고 있어 시장 전반적인 분위기는 서서히 고조되고 있다.

8일 금융투자업계에 따르면 지난 12월 말 기준 한국형 헤지펀드의 총 설정액은 전월 대비 898억 원 늘어난 3조 3745억 원으로 집계됐다. 지난 10월부터 세달 연속 자금 유입이 이어지고 있다.

특히 지난 12월에는 전월 증가액(586억 원) 대비 두배 가까이 많은 자금이 들어왔다. 이는 헤지펀드 시장에 도전장을 낸 새내기 자산운용사의 신규 펀드 설정 효과다. 지난달 유경PSG자산운용, LK자산운용, 라임자산운용 등 세곳이 출사표를 던졌다. 이들 새내기 펀드로 늘어난 금액만 476억 원이다.

전체 펀드 수는 전 달보다 5개 늘어난 46개로 집계됐다. 유경PSG운용은 펀더멘탈 롱숏을 주전략으로 삼은 '유경PSG헤리티지밸류 전문투자형 사모혼합자산투자신탁1호'를 내놨다. LK자산운용 역시 펀더멘탈 롱숏이 주전략인 'LK 세븐 전문투자형 사모투자신탁1호'와 'LK 클로버 전문투자형 사모투자신탁 제1호', 라임자산운용은 '라임 모히토 전문투자형 사모투자신탁 1호'와 '라임 GAIA 전문투자형 사모투자신탁 제1호'를 각각 2종씩 출시했다.

프라임브로커(PBS) 순위에는 변동이 없었다. 독보적 1위를 달리고 있는 NH투자증권의 계약고는 전달대비 463억 원 늘어난 1조 1430억 원(33.9%)으로 집계됐다. 계약고 증가에 가장 큰 영향을 미친 펀드는 '미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁1호'로, 193억 원의 자금이 유입됐다.

만년 2위인 KDB대우증권의 계약고는 전달보다 439억 원 늘어난 1조 539억 원으로 집계됐다. 계약펀드 수는 기존 10개에서 12개로 확대됐다. 새내기 펀드인 'LK 세븐 전문투자형 사모투자신탁 제1호'와 '유경PSG헤리티지밸류 전문투자형 사모혼합자산투자신탁1호'와 신규계약을 맺었기 때문이다.

3위인 삼성증권은 새내기 헤지펀드들에 가장 많은 러브콜을 받았다는 점이 눈에 띄었다. 관리펀드수는 12개에서 15개로 늘어났다. 고액자산가들이 많아 마케팅 측면에서 활용할 부분이 많다는 점이 신규 헤지펀드 운용사들에게 매력적으로 다가갔다는 평가다. 그러나 계약고는 81억 원 늘어난 7487억 원에 그쳤다. 한국투자증권의 계약고는 185억 원 줄었고, 현대증권은 100억 원 확대됐다.


펀드별 자금 유출입을 살펴보면 총 18개 펀드에서 이탈이 있었다. 가장 많은 자금이 빠져나간 펀드는 '한화아폴로롱숏전문사모투자신탁1호'로 341억 원이 이탈했다. 지난해 연초 이후 7%가량의 성과를 거둬 투자자들이 차익실현 차 환매에 나선 것으로 풀이된다. 이 펀드의 설정이후 누적 수익률은 -7.16%로 집계됐다.

대신자산운용의 대표펀드인 '대신에버그린롱숏1전문사모투자신탁'과 '대신에버그린이벤트드리븐3전문사모투자신탁'에서도 각각 207억 원, 135억 원의 자금이 빠져나갔다. 최근 6개월 사이 수익률이 급격하게 나빠지면서 투자자들의 외면을 받은 것으로 분석된다.

반면 총 18개 펀드에는 2000억 원을 넘어서는 자금이 유입됐다. 설정액이 가장 많이 늘어난 펀드는 '교보악사매그넘1전문사모투자신탁'으로 529억 원이 유입됐다. 은행과 보험사 자금인 것으로 파악됐다.

채권 롱숏펀드인 '미래에셋 스마트Q아비트라지 전문사모투자신탁1호'와 '에버그린이벤트드리븐1 전문사모투자신탁'에도 각각 190억 원 이상의 자금이 유입됐다.