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NH농협금융, 바젤Ⅲ 운영리스크 프로젝트 '정중동' 삼정KPMG 컨설팅, 내년 1월 완료 전망…하반기 FRTB 프로젝트 발주

손현지 기자공개 2021-04-08 07:27:44

이 기사는 2021년 04월 07일 07:24 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

NH농협금융지주가 바젤Ⅲ 운영리스크 시스템 도입 프로젝트를 내년 1월까지 마치기로 했다. 올 하반기 중에는 시장리스크 관련 규제에 대비할 관리시스템 설계 작업도 시작할 계획이다.

7일 금융업계에 따르면 농협금융지주는 최근 삼정KPMG로부터 바젤Ⅲ 운영리스크 규제 체계 대응 시스템 설계를 위한 컨설팅을 마치고 SI 시행사와 관리시스템 구축 작업에 돌입했다. 적어도 내년 1월까지 프로젝트를 마무리 짓고 사전 점검에 돌입한다는 방침이다.

바젤Ⅲ 규제 개편은 신용·운영·시장 등 3가지 리스크 산출식 변경이 주요 골자다. 농협금융은 '신용'리스크를 시작으로 '운영·시장'리스크 전산 개발 등을 순차적으로 진행하고 있다.

신용리스크 전산설계와 관련해 2019년 9월 삼정KPMG 측에 맨데이트를 부여하고 협의를 이어왔다. 이후 위드정보도 가세해 신 바젤 규제에 따른 산출병경식을 반영한 새로운 리스크관리시스템을 구축했다. 오는 하반기 중으로는 '시장'리스크 관리시스템 구축을 위한 프로젝트 발주 공고를 내고 컨설팅사를 선정할 계획이다.

농협금융 관계자는 "2019년 하반기부터 진행하던 바젤Ⅲ 신용리스크 프로젝트를 지난달 완료했다"며 "규제 자본 뿐 아니라 위기상황 분석이나 자회사 데이터 정합성 검증체계를 구축작업도 이뤄졌다"고 설명했다.

농협금융은 신용리스크에 이어 '운영'리스크도 삼정KPMG에게 수주를 맡겼다. 작년 4월부터 운영리스크 프로젝트에 착수했다. 당시 삼정KPMG만 입찰에 참여했기 때문에 선택권은 없었으나, 앞서 신용리스크 관리 전산개발도 함께 한 만큼 전략과 기술, 프로젝트 관리에 최적화됐다는 판단을 내렸다는 후문이다.

운영리스크 프로젝트는 늦어도 내년 1월까지는 마무리짓는다는 방침이다. 이는 감독당국의 경영산출 작업 일정을 고려한 계획안이다. 통상적으로 금융감독원은 새로운 리스크관리 시스템의 효과를 파악하기 위해 도입시점(2023년 1월) 1년 전부터 경영심의 등을 시행한다. 새롭게 바뀌는 운영리스크 방식을 비교하고 사전점검을 하기 위해서다.

농협금융은 이번 운영리스크 프로젝트를 통해 바젤Ⅲ 도입 이후 변경되는 운영위험량을 계산하는 규제자본 산출방식에 맞는 전산개발을 진행 중이다. 구체적인 범위는 △운영리스크 관리 시스템 △핵심 위험지표(KRI) 도출 △위험통제 자가진단체제(RCSA) 등으로 이뤄진다. 시스템 개발과 설계, 테스트 일정이 단계별로 진행될 예정이다.

아울러 운영리스크의 정의와 활용지표, 산출방법 등 내부적인 기준을 확립하는 작업도 병행 중이다. 금융사별로 범위부터 측정 방식까지 자체적인 기준을 확립하는 게 중요하다. 운영리스크 측정시 옵티머스운용, DLF사태 등 금융관련 사건과 사고가 흔하지 않은 탓에 활용 자료가 부족하다. 외부 손실 데이터를 가져온다고 하더라도 타 은행이나 영업환경이 다르기 때문이다.

농협금융 관계자는 "보유 적정 자본량을 계산하려면 정교한 RWA 산출작업이 필요하다"며 "다만 운영리스크의 경우 계량화 과정을 거치기 어려워 개념과 범위를 정리하는 게 시급한 상황"이라고 말했다.

농협금융은 바젤Ⅲ가 처음 도입된 2013년 12월 이후 자체 기준을 적용해 산출하고 있다. 운영리스크를 산출할 때는 자체 추정치를 기반으로 한 '표준방법'을 활용해왔다. 다만 새로 도입될 운영위험량 산출 계산식은 글로벌 표준을 따른다. 운영리스크 산출방식이 일원화되면 은행 간 비교도 가능해질 전망이다.

농협금융 외에도 은행권 전반적으로 운영리스크 산출식 변경에 따른 준비작업으로 분주한 상태다. 현재 금융권에서 운영리스크 관리시스템 구축 작업은 현재 우리금융지주만 마친 상황이다. 농협금융지주, 신한금융지주, KB금융지주 등이 진행 중이며 삼정KPMG, EY한영 등으로부터 자문을 받고 있다
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