이 기사는 2021년 04월 23일 16:06 thebell 에 표출된 기사입니다.

OK저축은행이 일반자금대출을 1조원 가까이 늘리면서도 고정이하여신(NPL)비율이 올랐다. 전체 모수가 커졌는데도 건전성 지표가 약화됐다는 의미다. 자산건전성 분류상 회수의문 및 추정손실 채권이 크게 늘어나 리스크관리 위험 경보가 켜졌다는 분석이다. 줄곧 개선세였던 연체율도 상승하며 아쉬운 면모를 보였다.

이에 대비해 충당금을 대거 적립하면서 충당금 설정비율이 6%대에서 8%대로 급상승했다. 이를 두고 기존 리스크관리 정책이 느슨했던 게 아니냐는 지적도 나온다.

◇자산 건전성 약화 동반한 대출 확대

OK저축은행의 이자수익 기반은 일반자금대출이다. 중금리대출 등 주력 상품군이 여기 해당한다. 전체 대출채권에서 차지하는 비중은 92.8%에 이른다. 이자율은 신용도에 따라 3.33%와 27.9% 사이에서 형성됐다. 1년 전에는 이자율 구간이 3.8~34.9%였다.

지난해 OK저축은행은 대출자산 볼륨을 키우는 데 집중했다. 일반자금대출은 7조4088억원을 기록했다. 1년 전 6조4997억원과 비교하면 1조원 가까이 늘어났다. 상승률은 약 14%에 달했다.

문제는 영업 활성화로 대출자산이 가파르게 늘어난 가운데 각종 건전성 지표가 일제히 떨어졌다는 점이다. 지난해 말 기준 OK저축은행의 고정이하여신(NPL)비율은 7.09%로 1년 전 6.26%보다 0.83%포인트 상승했다.

금융기관의 여신은 자산건전성에 따라 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실 등 5단계로 나뉜다. 고정 이하는 회수가 불확실하거나 불가능하다고 판단한 여신이다. 특히 NPL비율 산출 시 분모에 해당하는 대출자산이 크게 늘어났는데도 NPL비율이 상승했다는 건 그만큼 부실자산의 증가세가 컸다는 의미다.

부실자산을 조금 더 깊숙하게 살펴보면 일반자금대출 채권 가운데 '고정'에 해당하는 자산은 1년 전보다 오히려 줄었다. 지난해 말 기준 고정 여신은 1293억원으로 1년 전 1343억원보다 3.74% 감소했다.

반대로 리스크가 더 큰 '회수의문'과 '추정손실' 자산이 크게 늘었다. 지난해 OK저축은행의 일반자금대출 가운데 회수의문과 추정손실에 해당하는 자산은 각각 3464억원, 737억원을 기록했다. 1년 전과 비교했을 때 각각 55.4%, 29.8%씩 늘어난 수준이다.

금감원 관계자는 "고정 이하 여신 가운데서도 회수의문과 추정손실 자산이 더 많이 증가했다는 것은 그만큼 리스크가 더 커졌고 통제 가능 범위를 벗어났다는 의미"라고 설명했다.

한동안 내림세였던 연체율도 지난해 아쉬운 모습을 보였다. 2017년 말 7.07%에 달했던 OK저축은행의 연체율은 이듬해 말 5.39%, 2019년 말 3.72%까지 낮아졌다. 작년 말에는 연체율이 3.87%로 소폭 상승했다.

이 역시 총여신 성장 대비 연체금액이 커졌다는 의미다. 2017년 말 2777억원이었던 OK저축은행의 연체금액은 2019년 말 2511억원까지 줄었다. 지난해 말에는 3088억원으로 1년 새 23% 가량 증가했다.

◇충당금 설정비율 6→8% 상승, 리스크관리 강화 필요

OK저축은행은 부실자산이 늘어난 만큼 위험에 대비하기 위해 충당금을 늘렸다. 지난해 대손충당금을 6530억원 가량 쌓았다. 1년 전 4433억원을 적립한 것과 비교하면 38.6% 증가했다. 충당금 적립률 상승은 그만큼 리스크가 커졌다는 의미다.


OK저축은행의 충당금 설정비율을 보면 코로나19 전후로 온도차가 크다는 걸 알 수 있다. 2016년 8.29% 이후로 6~7% 수준으로 떨어졌다. 2017년 7.07%를 기록하고 이듬해 7.47%로 소폭 올랐으나 2019년 말에는 6.86%까지 설정비율이 낮아졌다.

하지만 지난해 상황이 급반전했다. 지난해에는 충당금 설정비율이 8.18%까지 올랐다. 최근 4년 새 가장 높은 수준이다. 코로나19 위기가 닥치자 뒤늦게 리스크관리에 나섰다는 지적이 나온다.

OK저축은행 관계자는 "건전성 지표가 감내할 수 있는 선에서는 취약 차주들에게 최대한 지원을 하려 한다"며 "코로나19 이후 불확실성이 커진 만큼 충당금 정책을 보수적으로 운영하고 있다"고 말했다.