이 기사는 2025년 05월 16일 09시31분 THE CFO에 표출된 기사입니다

애큐온저축은행은 AI 기반으로 리스크 관리 체계를 운영하고 있다. 이를 통해 사업 전 영역에 걸쳐 전략의 적시성과 정교함을 높이고 있다. 측정 가능하고 객관적인 기준점을 설정하며 관리 역량도 확보하고 있다.

시장 변동성에도 적극 대응하고 있는 모습이다. 자체 개발한 거시경제모형을 통해 부실률에 영향을 미치는 외부 요인을 추출하고 있다. 애큐온저축은행은 건전한 자산을 확보하며 안정적인 수익을 실현해나갈 계획이다.

◇채무조정 예측 모형 개발중, 자체 구축 CSS·채권관리 기반

애큐온저축은행은 내부 리스크를 5개 영역으로 관리하고 있다. 신용 리스크는 신용관리부문과 채권관리부문에서, 유동성 리스크와 금리 리스크는 경영지원부문이 담당한다. 운영 리스크는 준법감시인이, 평판 리스크는 경영관리부문에서 관리하고 있다. 현재 위험관리책임자(CRO)는 오영진 이사가 맡고 있다. CRO 산하에는 리스크관리팀과 여신감리팀을 운영하고 있다.

애큐온저축은행은 사업 부문 전체에서 선제적으로 리스크 관리 체계를 고도화하고 있다. 이는 시장 변동성 확대에 대응하기 위함이다. 현재 자체 개발한 대안신용평가 모형과 이 기반의 자동화된 전략 운영체계를 구축한 상태다. 애큐온저축은행 관계자는 "측정 가능하고 객관적인 기준점을 설정해 선도적인 리스크 관리 역량을 확보할 것"이라고 말했다.


현재 리테일 영역에서 채무조정 예측 모형을 개발하고 있다. 신용평가모형(CSS)과 채권관리모형을 통해 채무조정 특성을 가진 고객군을 식별할 계획이다. CSS의 경우 정기적으로 고객 속성별 연체 패턴을 분석해 재설계하고 있다. 담보 평가의 객관성과 일관성을 확보하기 위한 공간 클러스터링 기반의 입지 평가 체계도 준비하고 있다. 기업 신용 영역에서는 비재무 정보를 활용해 개인 신용평가 수준의 다면 평가 체계를 정립하고 있다.

애큐온저축은행은 효율적인 채권 관리로 건전성을 확보하는 데도 주력하고 있다. 부동산PF와 관련해 자산건전성 TF를 운영하며 관련 리스크를 관리하고 있다. 지난해 말 기준 부동산PF 잔액은 2895억원으로 전년(2662억원) 대비 8.7% 증가했다. 애큐온저축은행은 기존 부실 사업장을 경·공매, 펀드 매각 등으로 정리 속도를 높이며 건전성을 제고해나갈 계획이다.


◇상품별 부실률 영향 요인 추출, 시나리오 기반 관리 체계 정교화

애큐온저축은행은 자산과 부채 만기를 고려해 대내외 유동성 리스크를 대비하고 있다. 적정 가용자금을 확보하며 예금 상품별 포트폴리오를 분산해 관리하고 있다. 유동성 자산으로는 지난해 말 기준 1조4905억원을 확보하며 유동성 비율을 257.59%를 기록했다. 애큐온저축은행 관계자는 "자금 입출금을 실시간으로 모니터링하며 유동성 관리 체계를 안정적으로 유지할 것"이라고 말했다.

금융시장 변동성 예측과 시장 지표 모니터링 체계도 강화하고 있다. 애큐온저축은행은 자체 구축한 거시경제모형을 통해 상품별 부실률에 영향을 미치는 핵심 외부 요인을 확보하고 있다. 향후 시나리오 기반의 리스크 관리 체계를 운영하며 환경 변화에 대응하겠다는 계획이다.

신용 리스크는 여신심사위원회를 중심으로 관리하고 있다. 신용대출 규모가 10억원 이상일 경우 여신심사위의 심사를 통해 취급하고 있다. 지난해 여신심사위는 총 268건에 대한 1조4844억원 규모의 대출을 심사했다. 이중 445억원에 해당하는 대출 10건이 부결됐다. 론리뷰를 통해서는 부실징후 거래처를 사전에 확인하고 있다.