이 기사는 2017년 10월 26일 11:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

JB우리캐피탈은 전북은행 자회사 시절인 2012년 업계 처음으로 독자적인 신용리스크 관리시스템을 선보였다. 이후 2013년 JB금융지주 산하로 편입되면서 그룹 통합 리스크체계로 들어오자 전사리스크관리시스템(ERMS)을 구축·오픈했다. JB우리캐피탈의 리스크관리시스템은 1금융권 수준에 부합하는 것으로 유명하다.

ERMS는 경영진의 의사결정에 필요한 리스크 정보를 제공하고 모니터링 하는데 유용한 시스템이다. 리스크 관련 데이터를 입력하면 토탈 익스포져(Total Exposure) 과정을 거쳐 통합 리스크를 산출한다. 이 시스템의 기본목적은 통합리스크관리를 경영진 정보와 경영관리시스템에도 반영해 리스크 의사결정을 지원하기 위함이다.


정량적 정보의 경우 내재된 의미를 정성적 정보로 전환하고 조기경보, 스트레스 테스트 등을 통해 경영진에 선제적 의사결정 정보를 제공한다. 간결하고 이해가 쉬우면서 사전적 모니터링이 가능한 정보를 전달해 경영진의 의사결정을 지원하는 구조다.

가령 회사에서 감내할 수 있는 신용리스크가 100이고 현재 보유한 리스크가 90정도 된다고 가정할 시 경기나 금리가 향후 안정적인 것으로 판단되면 탑 매니지먼트(Top Management) 입장에서는 리스크자산을 10 정도 더 수용할 수 있다고 판단하는 식이다.

개별 리스크 데이터 간의 연결성을 확보해 경영진 및 실무진의 요구사항을 충족시키는 다양한 리스크 관련 지표를 적시에 산출하기 위한 기반도 갖췄다. 리스크관리 실무자의 업무를 지원하고 제때 포괄적 리스크 모니터링 정보를 제공할 수 있어 핵심경영정보 산출 효율성을 높이는데 유용하다.

ERMS의 또 다른 장점은 스트레스 테스트를 통해 선제적 모니터링 및 대응방안 수립을 지원할 수 있다는 것이다. 스트레스 테스트는 생산, 환율 등과 같은 특정변수의 급격한 변동을 가정, 이러한 상황에 대해 금융시스템이 얼마나 안정적일 수 있는지를 측정하는 평가방식이다.


JB우리캐피탈의 시스템은 기존의 스트레스 테스트 수행절차를 시스템화 해 관리수준 및 활용도를 향상시켰다. 조기경보 모형 및 관리체계도 시스템으로 만들어 다양한 시나리오에 따라 재무건전성을 예측함으로써 잠재적인 리스크관리가 가능해졌다. 경기침체 하에서 재무건전성 수준 파악이 가능하고 한도관리나 다양한 비즈니스 계획에 대한 전략적 의사결정도구로 활용할 수 있다는 뜻이다. 이를 통해 부실채권 차주, 상품, 산업별로 위기상황을 모니터링, 사전적 부실확대를 예방하고 전체 익스포져 및 일별 관리를 통해 적시에 신용 편중리스크를 통제할 수 있다.

외형 확대에 대비한 기반으로 구축된 것도 특징이다. 이 덕분에 규제변화 및 데이터 변화에 유연한 대처가 가능하다. JB우리캐피탈은 2011년 출범 후 해마다 자산이 1조 원 이상 급증한 회사였다. 올해는 경영목표를 질적성장으로 선회하면서 영업자산이 감소세로 돌아섰다. ERMS 운영을 통해 이 같은 외형변화에 따른 대응력이 한층 제고됐다.