이 기사는 2023년 05월 11일 16:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

J트러스트계열의 두 저축은행은 지난해 하반기 안전 자산 위주의 운용 전략을 통해 유동성을 관리해왔다. 대출 영업에 비해 위험성이 낮은 저축은행중앙회 예치금에 대규모 자금을 넣으며 안정성을 높였다.

부동산PF대출 리스크관리 부문에서는 다소 차이를 보였다. JT친애저축은행은 대출 총량관리와 건전성 관리에 우수한 모습을 보이고 있는 반면 JT저축은행은 건전성 지표 악화를 겪기도 했다. JT저축은행 측은 금융당국의 감독규정에 따라 안정적으로 관련 리스크를 관리하고 있다는 입장이다.

◇지난해 4분기 중앙회 예치금 약 2000억원씩 증가…수익성은 악화

JT친애저축은행과 JT저축은행은 모두 지난해말 기준 양호한 유동성 비율을 기록하는데 성공했다. JT친애저축은행은 지난해말 234.88%의 유동성 비율을 기록하며 79개 저축은행 중 12위에 이름을 올렸다. JT저축은행은 상대적으로 낮은 142.06%를 기록했으나 규제 기준치인 100%를 크게 상회하고 있다.

지난해 1년동안의 수치 변화 흐름은 상반된 모습이다. JT저축은행의 경우 지난해 1분기 304.63%의 유동성비율을 기록한 후 하락세를 이어갔다. 지난해 1분기동안에만 예수금이 11.53% 늘어나며 유동성 비율이 필요 이상으로 높아졌고 이후 예수금 모집을 조절하며 적정 수준으로 맞춰나갔다.

2분기말 JT저축은행의 예수부채 잔액은 1조9015억원으로 1분기말(1조9020억원) 대비 0.03% 줄어들었고 3분기말(1조9060억원), 4분기말(1조9186억원)에도 비슷한 규모를 유지했다. 1분기 304.63%였던 유동성 비율은 2분기말 172.05%, 3분기말 146.12%로 낮아졌다.

JT친애저축은행은 반대로 지난해 2분기말 일시적으로 105.89%까지 떨어졌던 유동성 비율을 빠르게 끌어올렸다. 2분기말 2조4156억원까지 늘어났던 대출 자산을 3분기말 2조2134억원으로 8.4% 줄였다. 예수부채는 2분기말(2조4812억원) 이후 비슷한 규모를 유지했다. 유동성 비율은 3분기말 146.43%로 상승한 후 4분기말 200%대로 올라섰다.

4분기 들어서는 두 저축은행 모두 동일한 자금 운용 방식을 통해 유동성을 관리했다. 대출 영업을 조절하면서 저축은행중앙회 예치금에 대규모 현금을 넣었다. 수익성 대신 안정성을 택한 것이다.

4분기말 기준 JT저축은행의 현금 및 현금성 자산은 564억원으로 3분기말(2431억원) 대비 76.8% 줄어들었다. 의무적으로 예치해야하는 지급준비 예치금 외 신규 예치금을 2250억원 규모로 적립했다.

JT친애저축은행 역시 현금 및 현금성 자산이 같은 기간 393억원에서 92억원으로 줄어들었다. 중앙회예치금이 3분기말 150억원에서 2100억원으로 1950억원 증가했다. 은행에 맡기는 보통예치금과 정기예치금의 규모는 336억원에서 84억원으로 줄어들었다.
두 저축은행이 늘린 중앙회 예치금은 모두 잔여 만기 1년 이내기 때문에 대출 채권보다 안정적인 유동성 관리가 가능할 것으로 분석된다. 이자율은 4%대기 때문에 대출 영업에 비해 수익성은 저하될 수밖에 없다.

수익성 개선에 필요한 요구불 예금의 비중도 모두 감소세를 보이고 있다. 4분기말 기준 JT저축은행의 요구불예금 비중은 0.14%로 1분기말(2.48%) 대비 2.34%포인트 축소됐으며 JT친애저축은행도 4.18%에서 1.69%로 4.01%포인트 줄어들었다.

이자율이 높은 정기예금 비중은 4분기말 기준 각각 98.86%, 96.6%에 달한다. 4분기말 기준 JT저축은행과 JT친애저축은행의 총자산순이익률(ROA)은 각각 0.94%, 0.69%로 전분기말 대비 0.11%포인트, 0.38%포인트씩 낮아졌다.

◇JT저축은행 부동산PF대출 연체율 상승…"금융당국 감독 규정 준수"

고위험군 자산으로 평가되는 부동산PF 대출 부문에서는 두 저축은행이 다소 다른 모습을 보이고 있다. JT친애저축은행은 전체 대출 대비 낮은 비중으로 부동산PF대출 총량을 관리하고 있으며 건전성도 우수한 수치를 기록 중이다.

4분기말 기준 JT친애저축은행의 부동산PF대출 잔액은 1337억원으로 1분기말(1427억원) 대비 6.3% 줄어들었다. 전체 대출 대비 비중은 5.7% 수준이다. 금융당국의 총량 규제 한도(4679억원)와 비교해도 28.6% 정도에 불과하다. 부동산PF대출 연체율도 0%를 기록 중이다.

JT저축은행의 부동산PF대출 잔액은 2455억원으로 집계됐다. 1분기말(2323억원)보다 5.7% 증가했다. 전체 대출 잔액은 1조7418억원으로 JT친애저축은행에 비해 작지만 부동산PF대출 잔액은 1000억원 가량 많다. 전체 대출 대비 비중도 17.1%로 비교적 높은 수치를 보이고 있다.

연체율도 지난해 초에 비해 상승했다. 1분기말에는 0%의 부동산PF대출 연체율을 기록했으나 2분기말과 3분기말 각각 1.88%, 5.16%로 높아졌다. 4분기말에는 소폭 하락한 4.97%를 기록했다. 부동산PF대출 고정이하여신 규모는 168억원으로 대손충당금 적립 잔액(874억원)을 고려하면 충분히 감당 가능한 수준으로 분석된다. 전체 고정이하여신 대비 충당금 비율도 101.06%로 100%를 상회하고 있다.

손실흡수여력을 나타내는 BIS자기자본비율도 지난해말 기준 11.21%로 규제 기준인 8%를 크게 상회하고 있다. JT친애저축은행도 11.26%로 비슷한 수치를 기록했다.

JT저축은행 관계자는 "금융당국의 관리감독 규정을 준수하여 리스크 점검 등 안정적인 유동성 관리를 위해 노력하고 있다"며 "급변하는 금융시장 환경에 선제적인 대응을 위한 사전 점검을 강화해나가고 있다"고 설명했다.